Эконометрика (1/1)
Ответы на тесты «ММУ» — Эконометрика (1/1)
Эконометрика – это одна из самых сложных и запутанных дисциплин, с которой сталкиваются студенты Московского международного университета. Изучение эконометрики требует не только базовых знаний в экономике, но и глубокого понимания статистических методов, что порой становится настоящим испытанием. Многие студенты сталкиваются с трудностями при решении тестов, так как задания могут варьироваться от теоретических вопросов до сложных практических задач.
На экзаменах по эконометрике часто применяются нестандартные подходы и методы, что добавляет дополнительный уровень сложности. Студенты могут терять драгоценное время на попытки разобраться в материалах и в итоге проявлять стресс и неуверенность на тестах. Это приводит к снижению успеваемости и общей мотивации, что, безусловно, негативно сказывается на учебном процессе.
Наша компания предлагает помощь студентам, которые испытывают трудности с пониманием и выполнением тестов по эконометрике. Мы можем предоставить верные ответы на тесты, а также необходимую поддержку и консультации по самым сложным темам, чтобы вы могли успешно справиться с экзаменами. Не позволяйте сложностям в учебе останавливать вас – с нашей помощью вы сможете уверенно двигаться к своей цели!
Как правильно интерпретировать результаты тестов по эконометрике?
Студенты Московского международного университета (ММУ) часто сталкиваются с трудностями при решении тестов по эконометрике. Этот предмет требует не только знаний теории, но и умения применять аналитические методы на практике. Порой даже свежие знания не помогают, если тесты основаны на сложных формулировках и требуют глубокого понимания концепций.
Если вы испытываете трудности с решением тестов по эконометрике, наша компания готова оказать вам необходимую помощь. Мы можем предоставить верные ответы на тесты и помочь вам разобраться в сложных темах. Наша команда опытных специалистов гарантирует точность и качество предоставляемой информации, что позволит вам повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях.
Типичные ошибки при выполнении тестов и как их избежать
При выполнении тестов по эконометрике студенты ММУ часто сталкиваются с рядом типичных ошибок, которые могут негативно сказаться на конечном результате. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их предотвращения.
- Неправильное понимание вопросов:Многие студенты не уделяют достаточно времени на тщательное прочтение вопросов. Это может привести к неверным ответам из-за недопонимания сути задачи.
- Недостаточные знания теории:Без крепких основ теории эконометрики сложно успешно решить практические задачи. Часто студенты пропускают изучение ключевых понятий, из-за чего ошибаются в тестах.
- Ошибки в математических расчетах:Неаккуратность при вычислениях может привести к неверным ответам. Студенты часто забывают проверять свои расчёты.
- Игнорирование времени:Некоторые студенты слишком долго задерживаются на сложных вопросах, тем самым не успевая ответить на остальные. Планирование времени – важный аспект выполнения тестов.
Во избежание подобных ошибок, рекомендуется:
- Внимательно читать вопросы и следить за формулировкой запросов.
- Регулярно повторять теоретический материал и практиковаться в решении задач.
- Проверять вычисления и не спешить с окончательным ответом.
- Управлять временем, заранее распределяя его на каждую секцию теста.
Наша компания готова помочь студентам ММУ в подготовке к тестам по эконометрике. Мы можем предоставить верные ответы на тесты, что поможет вам избежать распространённых ошибок и улучшить результаты. Обращайтесь к нам за поддержкой и повышайте свои шансы на успех!
Рекомендации по подготовке к тестам по эконометрике на основе предыдущих заданий
Учебный процесс по эконометрике может быть сложным испытанием для студентов Московского международного университета (ММУ). Основные трудности заключаются в необходимости усвоения большого объема теоретического материала и умения применять его на практике. Часто студенты сталкиваются с комплексными задачами, требующими глубокого понимания статистических методов и экономических теорий.
При решении тестов по эконометрике важно учитывать, что многие из них основаны на предыдущих заданиях, которые могут быть использованы в качестве примеров. Поэтому рекомендуется активно изучать старые тесты и задания, чтобы понять структуру вопросов и привычные темы экзаменов. Это поможет выявить слабые места в подготовке и сосредоточиться на их устранении.
Кроме того, важно не забывать о практических аспектах курса. Регулярное выполнение заданий и участие в семинарах могут значительно повысить уровень знаний и уверенности в своих силах. Практика позволяет закрепить теоретические знания и лучше подготовиться к тестам.
Наша компания предлагает помощь в подготовке к тестам по эконометрике. Мы можем предоставить вам верные ответы на тесты, основываясь на анализе предыдущих заданий и современных методик. Это даст вам возможность не только успешно сдать экзамены, но и существенно повысить уровень своих знаний в этой области.
Не упускайте возможность улучшить свои навыки и использовать доступные ресурсы для достижения успеха в учебе!
Примерный список вопросов с вариантами ответов для студентов ММУ:
Cтруктурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
Выберите один ответ:
идентифицируемым
неидентифицируемым
Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
Сверхидентифицируемым
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Выберите один ответ.
a. ковариации
b. дисперсии случайного члена
c. параметра регрессии
d. коэффициента детерминации
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
?
?
?
?
Абсолютный прирост базисный характеризует:
Выберите один ответ:
как изменился уровень явления по сравнению с предыдущим периодом;
на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой
во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой;
как изменился уровень явления по сравнению с базой (начальным периодом);
Абсолютный прирост исчисляется как:
Выберите один ответ:
разность уровней ряда
отношение уровней ряда
Абсолютный прирост цепной характеризует:
Выберите один ответ:
как изменился уровень явления по сравнению с предыдущим периодом;
как изменился уровень явления по сравнению с базой (начальным периодом);
на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой
во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой;
Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле
?
?
?
?
Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
Выберите один ответ:
второго
четвертого
первого
третьего
Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt — коэффициент корреляции вычисляется по формуле
?
?
?
?
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с
Выберите один ответ.
a. Uк-1
b. Uк-1 , Uк-2
c. Четными случайными
d. Предыдущими к-1 членами
Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид
?
?
?
?
Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
?
?
?
?
Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид
?
?
?
?
Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:
Y=T*S*E
любую другую модель
Y=T+S+E
Y = T * S + E
Аддитивная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:
значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
отсутствует тенденция
в других случаях
амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
Аддитивная модель:
Выберите один ответ:
представляет собой произведение компонент;
представляет собой сумму компонент;
представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.
Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
Выберите один ответ:
коэффициента детерминации;
парного коэффициента корреляции;
множественного коэффициента корреляции.
Атрибутивные признаки группировок:
Выберите один или несколько ответов:
пол человека;
прибыль предприятия;
национальность;
посевная площадь
База сравнения (основание) – это:
Выберите один ответ:
величина, с которой производят сравнение;
величина, получаемая в результате сравнения
величина, которая сравнивается;
В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:
Выберите один ответ:
эффективности
несмещенности, состоятельности и эффективности
состоятельности
несмещенности
В каких пределах изменяется коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:
от 0 до 10
от –1 до 0;
от –1 до 1;
от 0 до 1;
В линейном уравнении ?=a0+a1*x коэффициент регрессии показывает:
Выберите один ответ:
долю дисперсии «Y», зависимую от «X»;
на сколько в среднем изменится «Y» при изменении «X» на одну единицу;
ошибку коэффициента корреляции
тесноту связи;
В многофакторных моделях:
Выберите один ответ:
одним фактором можно определить несколько признаков
результативный признак зависит от нескольких факторов
В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
Выберите один ответ:
одной зависимой переменной
двух зависимых переменных
нескольких случайных членов
двух случайных членов
В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:
?
?
?
?
В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
Выберите один ответ:
случайными
произвольными
стахостическими
детерминированными
В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям:
?
?
?
?
В случае, если имеются данные о значении дисперсии можно рассчитать значение.
Выберите один ответ:
размаха вариации;
среднего линейного отклонения;
коэффициент вариации
среднего квадратического отклонения;
В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
Выберите один или несколько ответов:
иметь экспоненциальный закон распределения
иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией
быть хаотично разбросанными
быть некоррелированными
В хорошо подобранной модели остатки должны.
Выберите один ответ:
хаотично разбросаны;
иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией;
не коррелировать друг с другом;
иметь экспоненциальный закон распределения;
форма и вид распределения не важен
В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если t1,t2 = 1,2,…,n И• t1 ≠ t2:
?
?
?
?
В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :
?
?
?
?
В чем условие гетероскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если t1, t2 = 1,2,…,n и t1 ≠ t2:
?
?
?
?
В эконометрической модели объясненная часть – это
Выберите один ответ.
a. Mx(Y)
b. M(εi),
c. D(εi),
d. R(εi, εj),
Величина индекса корреляции, равная 0,02, свидетельствует:
Выберите один ответ:
о слабой их зависимости;
об ошибках в вычислениях.
о сильной взаимосвязи;
Величина индекса корреляции, равная -1,00, свидетельствует:
Выберите один ответ:
об ошибках в вычислениях
о слабой их зависимости;
о сильной взаимосвязи;
Величина коэффициента регрессии показывает
Выберите один ответ:
тесноту связи между фактором и результатом;
тесноту связи между исследуемыми факторами;
характер связи между фактором и результатом;
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
Величина парного коэффициента корреляции, равная 1.12, свидетельствует:
Выберите один ответ:
об ошибках в вычислениях
о сильной взаимосвязи;
о слабой их зависимости;
Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно
Выберите один ответ:
одному
трем
двум
нулю
Временной (динамический) ряд имеет вид
?
?
?
?
Временной лаг — это
Выберите один ответ:
нет правильного ответа
зависимость причины и следствия
временная задержка между причиной и следствием
сумма причины и следствия
Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид
?
?
?
?
Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид
?
?
?
?
Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны
Выберите один ответ:
Порядок следования друг за другом.
Только сами наблюдения,
Не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом,
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Выберите один ответ:
полной
репрезентативной
генеральной
выборочной
Вторая факторная индексная мультипликативная модель анализа – это:
Выберите один ответ:
частное от деления индекса переменного состава на индекс структурных сдвигов
произведение индекса постоянного состава на индекс структурных сдвигов
Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Выберите один ответ:
постоянна
равна 0
не равна 0
переменна
Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
Выберите один ответ.
a. σ2(ui) = 1
b. σ2(ui) – не зависит от i
c. σ2(ui) = 0
d. М(ui) – не зависит от i
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые yi.
?
?
?
?
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции:
Выберите один ответ:
точной;
несмещенной;
случайной
состоятельной;
эффективной;
Выборочная совокупность отличается от генеральной:
Выберите один ответ:
разным объемом единиц непосредственного наблюдения;
разным числом зарегистрированных наблюдений
разными единицами измерения наблюдаемых объектов;
Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле
?
?
?
?
Выборочным уравнением регрессии называется уравнение
?
?
? Mx (Y)= ψ(y)
? Mx (Y)= ψ(x)
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Выберите один ответ:
зависит от номера
одинакова для всех
зависит от числа
зависит от времени проведения
Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:
Выберите один ответ:
увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений
одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений
увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений
одинаковую дисперсию для всех наблюдений
Границы интервальной оценки коэффициента регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
?
?
?
?
Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
?
?
?
?
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________ при p-процентном уровне значимости
Выберите один ответ:
критическим значением теста
гипотетическим значением коэффициента
стандартной ошибкой коэффициента
стандартным отклонением коэффициента
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Выберите один ответ:
критическим значением теста
гипотетическим значением коэффициента
стандартным отклонением коэффициента
стандартной ошибкой коэффициента
График выборочной автокорреляционной функции называется
Выберите один ответ:
коррелограммой
кардиограммой
гистограммой
диаграммой
График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
Выберите один ответ:
поле корреляции
диаграммой
коррелограммой
гистограммой
Графическое изображение реальных статистических данных в виде точек в декартовой системе координат называется:
Выберите один ответ:
корреляционным полем;
круговой диаграммой;
диаграммой рассеивания;
верификацией модели
Дана ковариационная матрица
Чему равна оценка дисперсии элемента b1вектора b.
? 2,21
? 0,01
? 5,52
? 0,04
Дискретные признаки группировок:
Выберите один ответ:
заработная плата работающих;
число членов семей
температура;
величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка;
Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле
?
?
?
?
Для выявления основной тенденции развития используется:
Выберите один или несколько ответов:
метод скользящей средней;
метод наименьших квадратов
метод укрупнения интервалов;
метод аналитического выравнивания;
Для выявления основной тенденции развития явления используются:
Выберите один или несколько ответов:
расчет средней гармонической
метод скользящей средней;
метод укрупнения интервалов;
индексный метод;
аналитическое выравнивание;
Для значений признака: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 Мода =
Выберите один ответ:
9
отсутствует
3
13
Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
Выберите один ответ:
коэффициенты регрессии не являются постоянными
используется разная модель в разные моменты времени
для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии
в уравнение включены незначимые переменные
Для модели потребления Фридмена могут быть применены
Выберите один ответ:
метод инструментальных переменных
нелинейный метод наименьших квадратов
классический метод наименьших квадратов.
нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных
Для определения параметров неидентифицируемой модели:
Выберите один ответ:
ни один из существующих методов применить нельзя
метод максимального правдоподобия
применяется косвенный МНК
применяется двухшаговый МНК
Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:
Выберите один ответ:
метод максимального правдоподобия
применяется косвенный МНК
применяется двушаговый МНК
ни один из существующих методов применить нельзя
Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
Выберите один ответ:
независимую форму модели
приведенную форму модели
рекурсивную или независимую форму модели
рекурсивную форму модели
Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Выберите один ответ:
ни один из существующих методов применить нельзя
применяется косвенный МНК
применяется двухшаговый МНК
метод максимального правдоподобия
Для определения тесноты связи двух альтернативных показателей применяют:
Выберите один ответ:
коэффициенты ассоциации и контингенции
коэффициент Спирмена
Для оценки значимости коэффициента детерминации рассчитывают:
Выберите один ответ:
F-критерий Фишера;
t -критерий Стьюдента;
коэффициент корреляции
Для оценки значимости коэффициента корреляции рассчитывают:
Выберите один ответ:
коэффициент детерминации
F -критерий Фишера;
t-критерий Стьюдента;
Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ.
a. t-критерий Стьюдента
b. коэффициент корреляции
c. F — критерий Фишера
d. коэффициент детерминации r2xy
Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ:
коэффициент детерминации
F-критерий Фишера;
t -критерий Стьюдента;
Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ:
Большое количество наблюдений,
Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.
Разбиение зависимых переменных на части.
Достаточное количество объясняемых переменных,
Для получения эффективной оценки вектора b используют
Выберите один ответ:
метод инструментальных переменных
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального проводоподобия
обычный метод наименьших квадратов
Для построения модели линейной множественной регрессии вида y=a+b1x1+b2x2 необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
Выберите один ответ.
a. 2
b. 7
c. 5
d. 14
Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
Выберите один ответ.
a. 5
b. 2
c. 7
d. 14
Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:
Выберите один ответ:
количество наблюдений n должно быть меньше количества предопределенных переменных k в i–ом уравнении
нет правильного ответа
количество наблюдений n существенно превышало количество предопределенных переменных k в i–ом уравнении
количество наблюдений n равно количеству предопределенных переменных k в i–ом уравнении
Для регрессии второго порядка y= 12+7×1-3×2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Выберите один ответ.
a. е=3
b. е=20
c. е=0
d. е=23
Для решения одновременных уравнений применяется
Выберите один ответ:
Метод наименьших квадратов
Метод максимального переменных
Косвенный метод наименьших квадратов
Нелинейный метод наименьших квадратов
Для функции y = 4×0,2 , эластичность равна_________
Выберите один ответ:
4
1
0,2
0,8
Для функции y = a + b/x + ε средний коэффициент эластичности имеет вид:
Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
?
?
?
Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3?i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна
Выберите один ответ:
1
2/3
100
1/3
Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
?
?
?
Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:
Выберите один ответ:
не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации
не влияет на дисперсию
уменьшает значение коэффициента детерминации
увеличивает значение коэффициента детерминации
Если , то значение a 1 будет:
? несмещенным
? смещенным
? несостоятельным
? состоятельным
Если ∑(Xi?i) ≠ 0, то значение a1 будет:
Выберите один ответ.
a. смещенным
b. несмещенным
c. несостоятельным
d. состоятельным
Если , то значение a 1 будет:
Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид
?
?
?
?
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Выберите один ответ.
a. значимой
b. линейной
c. незначимой
d. нелинейной
Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:
?
? b1
?
? b0
Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению:
Выберите один ответ:
F-статистики;
коэффициента детерминации
t-статистики;
Если все варианты значений признака уменьшить в 3 раза, то средняя …
Выберите один ответ:
не изменится;
увеличится в 3 раза;
изменение средней предсказать нельзя;
уменьшится в 3 раза
Если все значения признака увеличить в 9 раз, то дисперсия.
Выберите один ответ:
увеличится в 3 раза;
не изменится;
увеличится в 9 раз;
увеличится в 81 раз
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Выберите один ответ:
нулю
единице
2
?
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации для модели парной регрессии равен:
Выберите один ответ:
0;
2/3;
1/2
1;
Если группировочный признак изменяется неравномерно или в больших пределах, то применяются интервалы:
Выберите один ответ:
непрерывные
равные;
неравные;
Если для случайных ошибок справедливо равенство E(?i2) ≠σ2 для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:
Выберите один ответ.
a. о мультиколлинеарности
b. о гомоскедастичности
c. о гетероскедастичности
d. об автокорреляции
Если для случайных ошибок справедливо равенство E(?i2)=σ2 для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:
Выберите один ответ:
a. о гетероскедастичности
b. о мультиколлинеарности
c. о гомоскедастичности
d. об автокорреляции
Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Выберите один ответ.
a. t >tкрит
b. t <tкрит
c. t ≠ tкрит
d. t = tкрит
Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
Выберите один ответ:
m/2 фиктивных переменных
m – 1 фиктивную переменную
m фиктивных переменных
m + 1 фиктивную переменную
Если коэффициента вариации составляет 25%, то совокупность.
Выберите один ответ:
умеренной однородности;
средней однородности;
однородная;
неоднородная
Если мода, медиана и средняя арифметическая статистического ряда совпадают, то коэффициент асимметрии.
Выберите один ответ:
меньше единицы
больше единицы;
равен 10%;
равен единице;
Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель
?
?
?
?
Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы y = 0 оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель Y = Xβ + Zy +?
?
?
?
?
Если основание относительной величины равно 10, то она выражается:
Выберите один ответ:
в децимиллях
в процентах;
в промиллях;
Если основание относительной величины равно 100, то она выражается:
Выберите один ответ:
в децимиллях
в промиллях;
в процентах;
Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
Выберите один ответ:
такой вариант невозможен
об автокорреляции остатков;
о гетероскедастичности остатков;
мультиколлинеарности;
Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:
Неидентифицируемого
Неидентифицируемого и сверхидентифицируемого
сверхидентифицируемого
идентифицируемого
Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:
Обобщенного
Нелинейного
Обычного
Косвенного
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1…,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины —
?
?
?
?
Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …
Выберите один ответ:
отрицательная
не равна нулю
положительная
равна нулю
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания:
Выберите один ответ:
Станет более точной
Станет менее точной
Не изменится
Зависимая переменная в эконометрике – это:
Выберите один ответ:
Некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения
Параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин
Переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
Выберите один ответ:
имеет трендовую составляющую;
случайная
трудноизмерима;
подвержена сезонным колебаниям;
является качественной по своему характеру;
Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
? множественного регрессионного анализа
? методом математической статистики
? неравенства Чебашева
? парного регрессионного анализа
Задачами регрессионного анализа являются
Выберите один ответ:
Установление формы зависимости между переменными;
Нахождение оценки функции регрессии;
Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;
Оценка неизвестных значений зависимой переменной.
Закон больших чисел утверждает, что:
Выберите один ответ:
чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность;
чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность
чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность;
Значение оценки является ____________
Выберите один ответ:
случайной величиной;
показателем смещения;
коэффициентом ;
детерминированной величиной .
Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями
Выберите один ответ:
-3 и 3
0 и 6
0 и 4
-2 и 2
Значения признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, называется.
Выберите один ответ:
среднее
медианой;
модой;
Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
Выберите один ответ.
a. коэффициент детерминации r2xy
b. t-критерий Стьюдента
c. коэффициент корреляции
d. F — критерий Фишера
Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции.
Выберите один ответ:
от 0 до 1
от -1 до 0
от –1 до 1
Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции.
Выберите один ответ:
от –1 до 1
от -1 до 0
от 0 до 1
Имеется ряд распределения: 2 3 4 5 6, для которого Медиана =
Выберите один ответ:
3,6
4,5
4,0
3,9
Имеется ряд распределения: 2 3 4 5 6, для которого Мода =
Выберите один ответ:
4,5
3,9
4,0
3,6
Индексы переменного состава рассчитываются:
Выберите один ответ:
по товарной группе
по одному товару
Использование автокорреляционных остатков
Выберите один ответ:
не влияет на прогноз
ухудшает прогноз
нет правильного ответа
улучшает прогноз
Исчисление средних величин — это
Выберите один ответ:
способ изучения структуры однородных элементов совокупности;
метод анализа факторов
прием обобщения индивидуальных значений показателя;
К абсолютным показателям вариации относятся.
Выберите один или несколько ответов:
дисперсию;
среднее квадратическое отклонение;
коэффициент вариации;
среднее линейное отклонение
коэффициент корреляции;
размах вариации;
коэффициент осцилляции;
К видам дисперсии относятся:
Выберите один или несколько ответов:
межгрупповая;
внутригрупповая;
параметрическая;
общая;
интервальная
К нелинейным моделям по параметрам относятся модели
?
?
?
?
К относительным показателям вариации относят.
Выберите один или несколько ответов:
коэффициент вариации;
среднее линейное отклонение;
размах вариации
относительное линейное отклонение;
Как изменится средняя арифметическая, если все значения определенного признака увеличить на число А.
Выберите один ответ:
уменьшится;
не изменится
увеличится;
Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз.
Выберите один ответ:
не изменится
уменьшатся;
увеличится;
Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков.
Выберите один ответ:
автокорреляция;
гетероскедастичность;
гомоскедастичность
мультиколлинеарность;
Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
Выберите один или несколько ответов:
0,4
0,7
-2,7
-1
Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
Выберите один или несколько ответов:
-0,7;
0,4;
1,1;
-1,7
Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике.
Выберите один или несколько ответов:
средних величин;
метод аналитической группировки;
графический метод
сравнения параллельных рядов;
относительных величин;
Какие приемы используют для идентификации модели.
Выберите один ответ:
Расчет математических ожиданий, проверка адекватности
Проверка адекватности, статистический анализ
Оценка параметров, статистический анализ
Какие существуют типы переменных в эконометрике.
Выберите один ответ:
Пространственные, временные, панельные
Предопределенные, экзогенные, эндогенные
Экзогенные, эндогенные
Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения ?i, а именно к их математическому ожиданию M?i и дисперсии D?i.
?
?
?
?
Какие три типа данных существуют в эконометрике:
Выберите один ответ:
экзогенные, эндогенные, предопределенные
пространственно-временные, регрессионные, временные
эндогенные, экзогенные
пространственные, временные, пространственно- временные
Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции.
Выберите один ответ:
двухшаговым методом наименьших квадратов
обобщенным методом наименьших квадратов;
методом максимального правдоподобия;
взвешенным методом наименьших квадратов;
Какова цель эконометрики.
Выберите один ответ:
Выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития
Поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта
Разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях и т.д.
Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:
?
?
?
?
Какое из уравнений является степенным:
?
?
?
?
Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:
?
?
?
?
Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие
Выберите один ответ:
дисперсионный анализ.
индексный анализ;
регрессионный анализ;
корреляционный анализ;
Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:
Выберите один ответ:
метод средних величин;
дисперсионный анализ
регрессионный анализ;
корреляционный анализ;
Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между переменной и объясняющими переменными.
Выберите один ответ:
Коэффициент рекурсии
Коэффициент детерминации
Коэффициент корреляции
Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
Выберите один ответ.
a. коэффициент детерминации r2xy
b. F-критерий Фишера
c. t-критерий Стьюдента
d. средняя ошибка аппроксимации A
Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой:
Выберите один ответ:
парный коэффициент корреляции
частный коэффициент корреляции;
множественный коэффициент корреляции;
коэффициент детерминации;
Кейнсианская модель формирования доходов является
Выберите один ответ:
Неидентифицируемой и сверхидентифицируемой
Неидентифицируемой
сверхидентифицируемой
идентифицируемой
Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид
Выберите один ответ.
a. Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…+βpXip+εi;
b. Yi=β0+β1Xi+εt
c. Y=Xβ+ε.
d. Yt=Ut+Vt+Ct+εt;
Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
Выберите один ответ:
шаговом регрессионном анализе
методе наименьших квадратов
методе максимального правдоподобия
обобщенном методе наименьших квадратов
Корреляционная зависимость может быть представлена в виде
?
?
? Ψ(x)=cxln, x>=0;
? Z=c1x1+c2x2+…+cnxn
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
Выберите один ответ:
при любой форме зависимости;
только при линейной зависимости
только при нелинейной форме зависимости;
Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется
Выберите один ответ:
Функциональная зависимость между случайными переменными
Функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой ;
Функциональная зависимость любыми переменными.
Функциональная зависимость между одной переменной и множеством других переменных;
Корреляция — это:
Выберите один ответ:
статистический параметр системы уравнений
мера статистической линейной связи между исследуемыми факторами, а также между факторами и результатами моделирования;
множественное отображение одинаковых параметров;
линейная взаимосвязь между исследуемыми факторами;
Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
Выберите один ответ:
необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
нет правильного ответа
необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:
?
?
?
?
Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
?
?
?
?
Коэффициент a1 уравнения Yi =a0+a1Xi+et равен своему математическому ожиданию, если:
?
?
?
?
Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений
Год, t
1
2
3
4
5
6
7
8
Спрос, yi
213
171
291
309
317
362
351
361
Выберите один ответ.
a. 0,901
b. 0,842
c. 2. +0,725
d. 0,825
Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ:
характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
характеризует наличие случайной компоненты
характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
характеризует наличие или отсутствие тенденции
Коэффициент вариации более 30%, что это обозначает:
Выберите один ответ:
вариация сильная, совокупность качественно неоднородная и средняя нетипична
вариация слабая, совокупность качественно однородна и средняя типична;
вариация умеренная, совокупность качественно однородная и средняя типична;
Коэффициент вариации менее 10%, что это обозначает:
Выберите один ответ:
вариация сильная, совокупность качественно неоднородная и средняя нетипична
вариация слабая, совокупность качественно однородна и средняя типична;
вариация умеренная, совокупность качественно однородная и средняя типична;
Коэффициент детерминации — это
Выберите один ответ:
коэффициент значимости выбранной модели;
коэффициент оценки связи модели с исходными данными;
коэффициент нелинейного изменения параметров модели
Коэффициент детерминации показывает:
Выберите один ответ:
множественное отображение одинаковых параметров;
долю вариации результативного признака под действием факторного признака;
статистический параметр системы уравнений
линейную взаимосвязь между исследуемыми факторами;
Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:
Выберите один ответ:
только положительным
отрицательным
нет правильного ответа
только равным единице
Коэффициент детерминации определяется по формуле
?
?
?
?
Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:
Выберите один ответ:
от -2 до 2
любые
от 0 до 1
от –1 до 1
Коэффициент корреляции может принимать значения:
Выберите один ответ:
любые
от 0 до 1;
от –1 до 1;
Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными:
Выберите один ответ:
ситуация не определена
линейная связь отсутствует
существует линейная связь
Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ:
не имеет экономического смысла
показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
оценивает статистическую значимость уравнения регрессии
Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ:
показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу;
показывает точное изменение результата с изменением фактора на одну единицу;
оценивает статистическую значимость уравнения регрессии;
показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Выберите один ответ:
во сколько раз
с каким темпом
на сколько процентов
на сколько единиц
Коэффициент регрессии в уравнении y=9,2+1,5?x , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:
Выберите один ответ:
500 тыс. руб.;
0,5 млн. руб.;
0,5 %;
1,5 млн. руб.
Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
Выберите один ответ:
коэффициентом регрессии
частным коэффициентом корреляции
парным коэффициентом корреляции
коэффициентом автокорреляции
Кривая закона распределения характеризует.
Выберите один ответ:
разброс данных в зависимости от времени
разброс данных в зависимости от уровня показателя
Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
Выберите один ответ:
экономических
фиктивных
качественных
случайных
Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
Выберите один ответ:
определения автокорреляции в остатках
определения наличия сезонных колебаний
в других случаях
для оценки существенности построенной модели
Лаг – это
Выберите один ответ:
ряд, содержащий только сезонную компоненту
число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
ряд, содержащий только случайную компоненту
ряд, содержащий только тенденцию
Лаговые переменные – это:
Выберите один ответ:
значения зависимых переменных за предшествующий период времени
зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
зависимые предопределенные переменные
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Выберите один ответ:
y = ln y + 5 +2ln x
ln y = 5 + 2x + u
ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
y = ln 5 + 2 Inx + lnu
Малая выборка — это выборка объемом:
Выберите один ответ:
до 30 единиц изучаемой совокупности
до 50 единиц изучаемой совокупности;
4-5 единиц изучаемой совокупности;
Матрица R парных коэффициентов корреляции является.
Выберите один ответ:
транспонированной;
симметричной;
обратной;
положительно определенной
Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна .
Выберите один ответ:
полусумме двух крайних членов;
полусумме двух срединных членов;
полусумме максимального и минимального
Медианой в ряду распределения является:
Выберите один ответ:
значение признака, делящее ряд ранжированных значений на две равные части;
значение признака, которое встречается чаще других
наибольшая частота;
наибольшее значение признака;
Мерой разброса значений случайной величины служит
Выберите один ответ:
математическое ожидание
интервал допустимых значений
дисперсия
сумма
Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Выберите один ответ:
разности
суммы
среднего арифметического
произведения
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
Выберите один ответ:
Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
МНК — это
Выберите один ответ:
метод наибольшего отклонения колебаний
метод нелинейной коррекции;
метод наименьших квадратов;
МНК дает __________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Выберите один ответ:
среднее
максимальное
средневзвешенное
минимальное
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Выберите один ответ:
среднее
средневзвешенное
максимальное
минимальное
Множественная регрессия — это:
Выберите один ответ:
модель, где среднее значение зависимой переменной Y рассматривается как функция одной независимой Х;
модель вида Y=a+bX.
модель, где среднее значение зависимой переменной Y рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3;
зависимость среднего значения какой-либо величины;
Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
Выберите один ответ.
a. 90%
b. 81%
c. 1%
d. 19%
Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
Выберите один ответ:
81%
19%
1%
90%
Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
Выберите один ответ:
нет
да
только при использовании моделей скользящего среднего
только при использовании моделей авторегрессии
Модели в эконометрике – это:
Выберите один ответ:
Данные одного типа, сгруппированные определенным образом
Средство прогнозирования значений определенных переменных
Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком
Модели временных рядов – это
Выберите один ответ:
другие модели
модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени
Модели временных рядов в эконометрике – это модели:
Выберите один ответ:
Которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
Для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
Которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
Модель Y = Xbe оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается
?
?
?
?
Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид
?
?
?
?
Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид
?
?
?
?
Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид
?
?
?
?
Модель идентифицируема, если:
Выберите один ответ:
если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
в других случаях
число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
Модель множественной регрессии можно представить в виде
?
?
?
?
Модель неидентифицируема, если:
Выберите один ответ:
если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
в других случаях
если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
?
?
?
?
Модель распределенных лагов имеет вид
?
?
?
?
Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид
?
?
?
?
Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
Выберите один ответ:
метод инструментальных переменных
обычного метода наименьших квадратов
нелинейного метода наименьших квадратов
обобщенного метода наименьших квадратов
Модель сверхидентифицируема, если:
Выберите один ответ:
если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
в других случаях
если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;
число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
?
?
?
?
Модель скользящей средней имеет вид
?
?
?
?
Модель сосредоточенного лага имеет вид
?
?
?
?
Модельным уравнением регрессии называется уравнение
? Y=b0+b1x;
? R=b1* Sx×Sy.
? Y=ψ(x,b0,b1,…,bp);
?
Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
Выберите один ответ:
в явной форме
в функциональной и явной формах
в стахостической форме
в функциональной форме
Мультиколлинеарность:
Выберите один ответ:
линейная взаимосвязь между исследуемыми факторами;
мера статистической линейной связи между исследуемыми факторами, а также между факторами и результатами моделирования;
статистический параметр системы уравнений
множественное отображение одинаковых параметров;
Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:
Y = T * S * E
Y=T+S+E
Y=T*S+E
любую другую модель
Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:
в других случаях
отсутствует тенденция
амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
Выберите один ответ:
деления
умножения
логарифмирования
сложения
Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
Выберите один ответ:
умножения
сложения
деления
логарифмирования
На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
? нет
? ничего определенного сказать нельзя
? да
? и да и нет
На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии y=284,56+0,672x где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
Выберите один ответ:
нет
ничего определенного сказать нельзя
да
и да и нет
На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:
13
5
–5
–4
На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:
0,9
0,7
-0,8
1,7
На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
Выберите один ответ:
Упорядочиваются по возрастанию х
Перенумеровываются в обратном порядке
Перемешиваются
Упорядочивается по убыванию х
На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена.
Выберите один ответ:
на использовании t – статистики;
на графическом анализе остатков
на использовании F – статистики;
на использовании ??2;
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Выберите один ответ:
4,06
3,50
4,50
3,95
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
Выберите один ответ:
временной;
лаговой;
сезонной
замещающей;
лишней;
Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ:
Случайными величинами,
Независимым наблюдением,
Объясняемыми переменными.
Пространственной выборкой,
Назовите основные организационные формы статистического наблюдения:
Выберите один ответ:
опрос
перепись и отчетность;
разовое наблюдение;
Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
Выберите один ответ:
экспериментальный
графический
табличный
аналитический
Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
Выберите один ответ:
системы рекурсивных уравнений
системы независимых уравнений
системы независимых и рекурсивных уравнений
системы взаимозависимых уравнений
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Выберите один ответ:
объясняющей
зависимой
сезонной
Фиктивной
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Выберите один ответ:
существенности
состоятельности
несмещенности
эффективности
Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
Выберите один ответ.
a. M(ε)=0,
b. D(εi)= σi,
c. M(εi)=0,
d. r(εi, εj) = 0 при _i = j
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
Выберите один ответ:
способу представления
случайному члену
параметрам
переменным
Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
№ студента
Число решенных задач
Пол студента
№ студента
Число решенных задач
Пол студента
1
10
6
Муж
7
6
3
Жен
2
6
4
Жен
8
7
4
муж
3
8
4
Муж
9
9
7
Муж
4
8
5
Жен
10
6
3
Жен
5
6
4
Жен
11
5
2
муж
6
7
7
муж
12
7
3
жен
?
?
?
?
ОТВЕТ предоставляется за плату. Цена 4 руб. ВОЙТИ и ОПЛАТИТЬ
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Выберите один ответ:
взаимозависимостью;
стохастической природой.
регулярной периодичностью;
большой размерностью;
Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется:
Выберите один ответ:
ошибками спецификации;
ошибками прогноза;
гетероскедастичностью
Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:
n-2
1
n
n -1
Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как
? Z = CX
? AX = А0
? AX = B
? BY + TX = e
Объект статистического наблюдения — это:
Выберите один ответ:
статистическая совокупность;
единица наблюдения;
единица статистической совокупности;
совокупность признаков изучаемого явления
Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:
1
n — m — 1
n — 2
n — 1
Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
Выберите один ответ:
Определенные значения,
Некоторое распределение,
Условную плотность,
Нормальное распределение.
Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:
1
n-1
n -2
n
Остаточная сумма квадратов равна нулю:
Выберите один ответ:
когда правильно подобрана регрессионная модель
никогда
когда между признаками существует точная функциональная связь
между признаками нет функциональной зависимости
Остаточная сумма квадратов равна нулю:
Выберите один ответ:
когда правильно подобрана регрессионная модель;
вся общая дисперсия у обусловлена влиянием прочих факторов
когда между признаками существует точная функциональная связь;
Отдельное значение группировочного признака, положенного в основу ряда распределения, называют…
Выберите один ответ:
вариантой;
частотностью;
подлежащим;
частотой
Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
Выберите один ответ:
Коррелируют с ошибками регрессии
Коррелируют со случайными членами
Коррелируют с ошибками регрессии и случайными членами
Не коррелируют с ошибками регрессии
Отметьте основные виды ошибок спецификации:
Выберите один или несколько ответов:
добавление незначимой переменной;
низкое значение коэффициента детерминации;
выбор неправильной формы модели
отбрасывание значимой переменной;
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Выберите один ответ:
три степени
ноль степеней
одну степень
две степени
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Выберите один ответ:
оценкой
поправкой
ошибкой
записью
Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы
?
?
?
?
Параметр b в степенной модели является:
Выберите один ответ:
коэффициентом эластичности
коэффициентом корреляции
коэффициентом детерминации
средней ошибкой аппроксимации
Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок
Выберите один ответ:
Неидентифицируемым
Сверхидентифицируемым
идентифицируемым
Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
Выберите один ответ:
Неидентифицируемым
Сверхидентифицируемым
Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
идентифицируемым
Параметры множественной регрессии ?1 , ?2 ,…?m показывают …соответствующих экономических факторов:
Выберите один ответ:
непостоянство;
уровень независимости;
степень влияния;
случайность;
цикличность
Парный коэффициент корреляции показывает тесноту…
Выберите один ответ:
связи между результативным признаком и остальными, включенными в модель
линейной зависимости между двумя признаками при исключении влияния остальных, входящих в модель;
линейной зависимости между двумя признаками на фоне действия остальных, входящих в модель;
тесноту нелинейной зависимости между двумя признаками;
Первая индексная мультипликативная модель товарооборота – это:
Выберите один ответ:
произведение индекса цен на индекс физического объема товарооборота
произведение индекса товарооборота в сопоставимых ценах на индекс средней цены постоянного состава
Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Выберите один ответ.
a. М(ui) = 0
b. М(ui) = 1
c. σ2(ui) = 1
d. σ2(ui) = 0
Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется
Выберите один ответ:
Объясняемой.
Зависимой,
Случайной,
Детерминированный,
Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
Выберите один ответ:
Определенными.
Лаговыми,
Независимыми,
Объясняемыми,
Переменные, задаваемые извне называются
Выберите один ответ:
Лаговыми,
Экзогенными,
Эндогенными,
Независимыми.
Переменные, которые формируются вне модели, называются
Выберите один ответ:
Эндогенными
Регрессорами
Экзогенными
Эндогенными и экзогенными
Переменные, которые формируются внутри модели называются
Выберите один ответ:
Регрессорами
Экзогенными
Эндогенными
Эндогенными и экзогенными
Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
Выберите один ответ:
Экзогенными,
Лаговыми,
Независимыми.
Перечислите этапы построения эконометрической модели:
Выберите один ответ:
Постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели
Априорный, контекстный, информационный, аналитический, прогностический, идентификация модели
Постановочный, контекстный, информационный, аналитический, идентификация модели, параметризация модели
Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
Выберите один ответ:
случайными
сезонными;
хронологическими;
тенденцией;
По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
? 0,13
? 0,2
? 0.71
? 0,65
По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :
? 1,500
? 0,242
? 0,682
? 0,110
По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1 и числа фармацевтов х2 на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости ? можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:
? 0,1
? 0,05
? 0,3
? 0,2
По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2
на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:
? 0,3
? 0,2
? 0,05
? 0,1
По данным обследования домашних хозяйств, средний размер покупки товара «А» в группе семей со средними доходами составил 28 единиц, а модальный – 34 единицы. Распределение обследованной совокупностей семей по размеру покупки товара «А».
Выберите один ответ:
с левосторонней асимметрией;
плосковершинное;
с правосторонней асимметрией;
симметричное
По данным таблицы коэффициент корреляции равен
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Xi
32
30
36
40
41
47
56
54
60
55
61
67
69
76
Yi
20
24
28
30
31
33
34
37
38
40
41
43
45
48
Выберите один ответ.
a. 0,239;
b. 0,912;
c. 0,969;
d. 0,783.
По данным таблицы коэффициент эластичности равен
Номер предприятия
1
2
3
4
х1 , (%)
1
2
3
5
х2 , (%)
0
1
3
4
у , (тыс. руб.)
6
11
19
28
? 6,4
? -3,4
? 0,58
? 3,4
По данным таблицы коэффициент эластичности равен
Номер предприятия
1
2
3
4
х1, (%)
1
2
3
5
х2, (%)
0
1
3
4
y, (тыс. руб.)
6
11
19
28
? -3,4
? 6,4
? 0,58
? 3,4
По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Xi
32
30
36
40
41
47
56
54
60
55
61
67
69
76
Yi
20
24
28
30
31
33
34
37
38
40
41
43
45
48
Выберите один или несколько ответов:
a. Y=1,49+ 0,034 x;
b. Y=6,49+ 0,534 x;
c. Y=-6,49+ 0,734 x;
d. Y=4,44+ 0,144 x.
По направлению связи бывают:
Выберите один ответ:
прямолинейные
прямые;
умеренные;
По характеру различают связи:
Выберите один ответ:
функциональные и корреляционные;
статистические и прямые
функциональные, криволинейные и прямолинейные;
корреляционные и обратные;
По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х2(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид
Номер предприятия
1
2
3
4
х1, (%)
1
2
3
5
х2, (%)
0
1
3
4
y, (тыс. руб.)
6
11
19
28
Выберите один ответ.
a. y = 2,4 + 3,4×1 + 2,2×2
b. y = 2,4 + 6,2×1 + 4,1×2
c. y = — 2,4 + 3,4×1 + 2,2×2
d. y = 2,4 — 3,4×1 + 2,2×2
Под верификацией модели понимается:
Выберите один ответ:
оценка параметров модели;
сбор статистической информации об объеме исследования;
спецификация модели;
проверка адекватности модели
Под параметризацией модели понимается:
Выберите один ответ:
проверка адекватности модели
сбор статистической информации об объеме исследования;
спецификация модели;
оценка параметров модели;
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
Выберите один ответ:
функциональной зависимостью
матрицей чисел
единым числом
графиком
Показатель дисперсии — это:
Выберите один ответ:
средний квадрат отклонений;
отклонение среднего квадрата
квадрат среднего отклонения;
Полигоном распределения изображает.
Выберите один ответ:
интервальный ряд;
дискретный ряд
кумулятивный ряд;
Поправка Прайса – Уинстена – метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
Выберите один ответ:
последнего наблюдения
трендовой составляющей
сезонной составляющей
первого наблюдения
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
Выберите один ответ:
T, S и E
E и S
T и E
T и S
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет … %.
Выберите один ответ:
Не более 8-10
Не более 10-12
Не более 3-5
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
Выберите один ответ:
равной нулю
неэффективной
смещенной
невозможной
При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом
Выберите один ответ:
Экономическим
Функциональным
Аналитическим
Дискретным
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
Выберите один ответ:
систематической ошибки
стандартной ошибки
ошибки II рода
ошибки I рода
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
Выберите один ответ:
ошибки I рода
систематической ошибки
стандартной ошибки
ошибки II рода
При вычислении t-статистики применяется распределение____________
Выберите один ответ:
Нормальное
Пуассона
Фишера
Стьюдента
При группировке используются интервалы:
Выберите один ответ:
открытые, закрытые;
первичные, вторичные;
равные, неравные
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:
не уменьшается;
не увеличивается;
увеличивается
уменьшается;
остается неизменным;
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
Выберите один ответ:
решения систем уравнений
датчика случайных чисел
анализа зависимостей
опросов экспертов
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
Выберите один ответ:
95%
1%
5%
10%
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:
? –0,6
? 0,72
? –1,5
? –0,83
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии y=2,88-0,72×1-1,51×2 и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии Sb1=0,052 и Sb2=0,5. Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
? оба значимы
? b.β1
? оба незначимы
? β2
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2 увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
Выберите один ответ:
– 0,404%
– 0,101%
0,404%
0,101%
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: b1 =0,052 и b2=0,5. Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2увеличить на 1%, учитывая при этом, что =3, =0,3, =0,2:
Выберите один ответ:
– 0,404%
– 0,101%
0,404%
0,101%
При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между Y и X можно признать более существенной:
Выберите один ответ:
ryx = 0,14
ryx = 0,25;
ryx = — 0,57
При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между Y и X можно признать менее существенной:
Выберите один ответ:
ryx = 0,14
ryx = 0,25
ryx = — 0,57
При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:
Выберите один ответ:
менее 10%
выше 10%
от 10% до 20%
При обратной связи с увеличением факторного признака:
Выберите один ответ:
результативный признак не изменяется;
результативный признак уменьшается;
результативный признак увеличивается
При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
?
?
?
?
При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Выберите один ответ:
последние n’
n’ четных
первые n’
средние (n — 2n’)
При расчете среднего коэффициента роста с помощью средней геометрической подкоренное выражение представляет собой … цепных коэффициентов роста.
Выберите один ответ:
сумму;
частное;
произведение;
разность
Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:
?
?
?
?
Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид
?
?
?
?
Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
?
?
?
?
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Выберите один ответ:
?
1
0
–1
Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
Выберите один ответ:
теста Дарбина – Уотсона
теста Кохрейна – Оркатта
критерия Барлетта
критерия Бреуша – Пагана
Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования
Выберите один ответ:
долгосрочного
среднесрочного
средне и долгосрочного
краткосрочного
Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид
?
?
?
?
Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
? 0.876
? 0.976
? -0.976
? 0.678
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Выберите один ответ:
дисперсией.
плотностью;
смещением;
разбросом ;
Распределенный лаг характеризует
Выберите один ответ:
переходный процесс воздействия причины на следствие
нет правильного ответа
время задержки между причиной и следствием
уменьшение ошибки прогноза
Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
Выберите один ответ:
не менее 10 наблюдений
не менее100
не менее 7 наблюдений
не менее 5 наблюдений
Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
Выберите один ответ:
не менее 10 наблюдений
не менее 2 наблюдений;
не менее 5 наблюдений;
не менее 7 наблюдений;
Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью
Выберите один ответ:
Системы тождеств,
Системы регрессивных уравнений,
Системы регрессивных уравнений и тождеств ,
Уравнения.
Ряд динамики характеризует:
Выберите один ответ:
определенное значение варьирующего признака в совокупности;
изменение значений признака во времени;
структуру совокупности по какому-либо признаку;
факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
Ряд динамики характеризует:
Выберите один или несколько ответов:
определенное значение признака в совокупности;
величину показателя на определенную дату или за определенный период
структуру совокупности по какому-то признаку;
изменение характеристик совокупности во времени;
Ряд динамики, характеризующий уровень развития социально-экономического явления на определенные даты времени, называется:
Выберите один ответ:
интервальным
моментным
С помощью обратной матрицы (X’ X)-1 определяется
Выберите один ответ:
ковариация компанентов вектора
дисперсия
вектор b оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент
вектор в оценках параметров
С помощью обратной матрицы определяется
Выберите один ответ:
вектор в оценках параметров
ковариация компанентов вектора
дисперсия
вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент
С помощью обратной матрицы определяется
Выберите один ответ:
дисперсия
вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент
вектор в оценках параметров
ковариация компанентов вектора
С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:
увеличивается или не изменяется
не изменяется
увеличивается
уменьшается
Сводные индексы позволяют получить обобщающую оценку изменения:
Выберите один ответ:
одного товара за несколько периодов
по товарной группе
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Выберите один ответ:
оценки
зависимой переменной
объясняющей переменной
остаточного члена
Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если
Выберите один ответ:
?i2 ?j2,
?i2= ?j2,
R(?i, ?j)=0.
M(?i)=0,
Сезонная компонента:
Выберите один ответ:
переменная, отражающая длительные периоды относительного подъема и спада
направление развития экономической системы;
переменная, отражающая повторяемость процессов в течение заданного периода времени;
плавно изменяющаяся компонента, отражающая влияние долговременных факторов;
Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид
?
?
?
?
Система независимых уравнений:
Выберите один ответ:
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет
функцию от всех зависимых и независимых переменных.
Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:
?
?
?
?
Система рекурсивных уравнений:
Выберите один ответ:
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений;
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y.
Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда
Выберите один ответ:
Объяснямые переменные выспутают сами как регрессоры
Фиксированы значения регрессоров
Объясняемые переменные не зависят от внешних факторов
Фиксированыначения объясняемых переменных
Системы рекурсивных уравнений имеет вид:
?
?
?
?
Ситуация, при которой нулевая гипотеза была опровергнута, хотя и являлась истинной, называется:
Выберите один ответ:
Системная ошибка
Ошибка 1-го рода
Стандартная ошибка
Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
?
?
?
?
Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
?
?
?
?
Скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:
меньше или равен обычному коэффициенту детерминации
меньше обычного коэффициента детерминации
больше обычного коэффициента детерминации
никак не связан с обычным коэффициентом детерминации
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения – это:
Выберите один ответ:
Неравномерная величина
Вероятностный парадокс
Дискретная величина
Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:
?
?
?
?
Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Выберите один ответ:
приближенного численного значения
метода отбора
области допустимых значений
качественного описания
Способы оценивания параметров линейной регрессии:
Выберите один ответ:
математическое ожидание, дисперсия;
выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация
математическое ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация;
дисперсия, среднеквадратичное отклонение;
Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид
?
?
?
?
Средняя арифметическая простая величина равна:
Выберите один ответ:
сумме всех значений признака, деленной на их число;
сумме произведений вариантов признака и частот, деленной на сумму частот;
корню степени n из произведения n вариантов признака
Средняя геометрическая величина равна:
Выберите один ответ:
сумме всех значений признака, деленной на их число;
корню степени n из произведения n вариантов признака
сумме произведений вариантов признака и частот, деленной на сумму частот;
Средняя ошибка выборки:
Выберите один ответ:
прямо пропорциональна рассеяности данных;
обратно пропорциональна разбросу варьирующего признака;
никак не зависит от колеблемости данных
Средняя хронологическая исчисляется.
Выберите один ответ:
в интервальных рядах динамики с равными интервалами;
в интервальных рядах динамики с неравными интервалами
в моментных рядах динамики с равными интервалами;
Стандартизованные коэффициенты регрессии ?i:
Выберите один ответ:
позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
оценивают статистическую значимость факторов
являются коэффициентами эластичности
оценивают значимость уравнения в целом
Стандартизованные коэффициенты регрессии:
Выберите один ответ:
позволяют ранжировать факторы посиле их влияния на результат
являются коэффициентами эластичности
оценивают статистическую значимость факторов
оценивают значимость уравнения в целом
Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
Выберите один ответ.
a. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной
b. изменение смещенной оценки параметра
c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%
d. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только -ой объясняющей переменной на
Стандартизованный коэффициент регрессии b’j показывает
Выберите один ответ.
a. прирост зависимой переменной Y при изменении на одну единицу, объясняющей переменной X1
b. изменение смещенной оценки параметра β
c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем Y при величении Xj только на 1%
d. на сколько величина sj изменится в среднем зависимая переменная Y при увеличении только j -ой объясняющей переменной на sx
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
?
?
?
?
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Выберите один ответ:
дисперсией
математическим ожиданием
средним арифметическим
автокорреляцией
стат оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
?
?
?
?
Статистика как наука изучает:
Выберите один ответ:
массовые явления;
периодические события
единичные явления;
Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:
?
?
?
?
Статистическая связь – это.
Выберите один ответ:
когда каждому факторному соответствует несколько разных значений результирующего показателя
когда зависимость между факторным и результирующим показателями неизвестна;
когда каждому факторному соответствует свой результирующий показатель;
Статистическая совокупность – это:
Выберите один ответ:
множество изучаемых разнородных объектов;
множество единиц изучаемого явления;
группа зафиксированных случайных событий
Статистические показатели классифицируются по:
Выберите один ответ:
качественной стороне;
содержательной стороне
количественной стороне;
Статистический индекс — это:
Выберите один ответ:
сравнительная характеристика двух абсолютных величин;
относительная величина сравнения двух показателей
n критерий сравнения относительных величин;
Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость
Выберите один ответ:
Когда каждому значению одной переменной соответствует несколько значений другой переменной;
Когда каждое значение одной переменной соответствует вполне определенное значение другой;
Когда не каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной.
Когда каждому значению одной переменной соответствует множество возможных значений другой переменной;
Статические характеристики временного лага
Выберите один ответ:
автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма
Среднее арифметическое значение, дисперсия, автоковариация, автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма
Среднее арифметическое значение, дисперсия
дисперсия, автоковариация
Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ:
ближе коэффициент детерминации к единице
нет правильного ответа
дальше коэффициент детерминации от единицы
ближе коэффициент детерминации к «минус» единице
Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ:
ближе коэффициент детерминации к «минус» единице
дальше коэффициент детерминации от единицы
нет правильного ответа
ближе коэффициент детерминации к единице
Структурное уравнение регрессии имеет вид:
?
?
?
?
Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:
Неидентифицируемым
Сверхидентифицируемым
Идентифицируемым
Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Выберите один ответ:
оценивает качество модели в целом
оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению
характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака
характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов
Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Выберите один ответ:
оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению
характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов
характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака
оценивает качество модели в целом
Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ:
минимизации суммы остаточных величин
минимизации дисперсии
минимизации дисперсии результативного признака
минимизации суммы квадратов остаточных величин
Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ:
минимизации дисперсии результативного признака;
минимизации суммы остаточных величин;
минимизации корреляционной зависимости между величинами;
минимизации суммы квадратов остаточных величин
Темп прироста характеризует:
Выберите один ответ:
на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой
во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой;
на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой;
на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с базой;
Темп роста исчисляется как:
Выберите один ответ:
произведение уровней ряда
отношение уровней ряда
разность уровней ряда
Темп роста характеризует:
Выберите один ответ:
во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой;
как изменился уровень явления по сравнению с базой (начальным периодом);
на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой
как изменился уровень явления по сравнению с предыдущим периодом;
Термин регрессия в статистике понимают как:
Выберите один или несколько ответов:
уравнение линии связи
направление развития явления вспять;
функцию связи, зависимости;
функцию анализа случайных событий во времени;
Термин эконометрика был введен:
Выберите один ответ:
Тинбергеном;
Фишером
Марковым;
Фришем;
Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
Выберите один ответ:
параметров линейной
переменных нелинейной
критериев оценки
параметров нелинейной
Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
Выберите один ответ:
спецификацию
мультиколлениарность
гетероскедастичность
автокорреляцию
Тест Фишера является:
Выберите один ответ:
односторонним;
двусторонним;
многокритериальным
многосторонним;
Тест Чоу применяют:
Выберите один ответ:
для выявления автокорреляции
для сравнения «короткой» и «длинной» модели
для проверки возможности объединить две части совокупности
для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии
Тесты на гетероскедастичность – это
Выберите один ответ:
тест Уайта
тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера
тест Глейзера
тест Голдфелда-Квандта
Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
Выберите один ответ:
тест Дарбина-Уотсона
тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса
Q-тест Льюинга-Бокса
тест Бреуша-Годфри
Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:
?
?
?
?
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
? количество наблюдений
?
? s2(u)
? σ2(u)
Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. Какую формулу необходимо применить.
Выберите один ответ:
средняя гармоническая
средняя арифметическая взвешенная;
средняя арифметическая;
Тренд — это
Выберите один ответ:
переменная, отражающая повторяемость процессов во времени;
направление развития экономической системы;
плавно изменяющаяся компонента, отражающая влияние долговременных факторов;
переменная, отражающая длительные периоды относительного подъема и спада.
Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Выберите один ответ:
i = 1
j = n
i ? j
i = j
Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:
Выберите один ответ:
нет правильного ответа
статистического оценивания параметров одновременно всех уравнений структурной системы одновременных уравнений
статистического оценивания параметров одного уравнения структурной системы одновременных уравнений
статистического оценивания остатков уравнений структурной системы одновременных уравнений
Укажите показатели вариации.
Выберите один ответ:
мода и медиана;
темп роста и прироста
сигма и дисперсия;
Укажите, какими способами оценивают параметры линейной регрессии:
Выберите один ответ:
Дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
Математическое ожидание, регрессия, медиана
Дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
Уравнение идентифицируемо, если:
Выберите один ответ:
в других случаях
D + 1
D + 1= H
D + 1 > H
Уравнение неидентифицируемо, если:
Выберите один ответ:
D + 1 = H
D + 1 > H
D + 1
в других случаях
Уравнение регрессии линейное, если
Выберите один ответ:
Параметрическое распределение,
Определенный характер экспериментальных данных,
Случайные величины не имеют совместного нормального распределения.
Случайная величина (X,Y) имеет совместное нормальное распределение,
Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить.
Выберите один ответ:
только по смешанным трендово-факторным моделям;
по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включением фактора времени;
по первым разностям, по отклонениям от тренда
Уравнение сверхидентифицируемо, если:
Выберите один ответ:
в других случаях
D + 1 > H
D + 1
D + 1 = H
Уравнением линейной парной регрессии является уравнение:
?
?
?
?
Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
? 84,0
? 16,0
? 70,6
? 29,4
Уравнению регрессии y=2,88-0,72×1-1,51×2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry(1,2)=0.84. Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
Выберите один ответ.
a. 84,0
b. 70,6
c. 16,0
d. 29,4
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Выберите один ответ:
нулевой гипотезой
условием Гаусса – Маркова
условием существования
альтернативной гипотезой
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
Выберите один ответ:
только два значения 0 или 1;
случайные
только положительные значения;
только отрицательные значения;
ряд значений от 0 до 1;
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Выберите один ответ:
среднюю между
разность между
произведение
сумму
Фиктивные переменные вводятся в:
Выберите один ответ:
только в нелинейные модели
только во множественную нелинейную регрессию;
как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду;
только в линейные модели;
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов:
Выберите один ответ:
циклических
трудноизмеримых;
случайных;
непрерывных;
дискретных;
Фиктивными называют переменные:
Выберите один ответ:
переменные, которые ошибочно включены в уравнение
значения которых постоянно для всех наблюдений
принимающие значения 0 или 1
принимающие только положительные значения
Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =
Выберите один ответ:
A + K? + L1-?
AK/L?
A(KL)?
AK? L1-?
Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ:
производственной функцией
функцией предложения
функцией спроса
целевой функцией потребления
Циклическая компонента:
Выберите один ответ:
плавно изменяющаяся компонента, отражающая влияние долговременных факторов;
переменная, отражающая длительные периоды относительного подъема и спада
переменная, отражающая повторяемость процессов во времени;
направление развития экономической системы;
Частное от деления стоимости товара или товарной группы на ее объем в натуральном выражении – это:
Выберите один ответ:
индекс цен;
структура цены;
средневзвешенная цена;
средние и среднегрупповые цены
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ:
правее расположена
левее расположена
уже
шире
Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
Выберите один ответ:
годом
временным рядом
Лагом
временным периодом
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Выберите один ответ:
минус
деленному на
плюс
умноженному на
Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:
n-1
m /( n -1)
n — m -1$
m
Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:
n-1
n — m -1
m
m /( n -1)
Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:
n-m-1
m/(n-1)
m
n-1
Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
Выберите один ответ:
могут быть
не являются
являются
всегда
Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
?
?
?
?
Что не является формой представления статистических данных:
Выберите один ответ:
текстовая;
графическая
в виде формулы;
табличная;
Что представляет собой выборочная дисперсия.
Выберите один ответ:
Смещенную оценку моды
Смещенную оценку генеральной дисперсии
Несмещенную оценку генеральной дисперсии
Экзогенные переменные – это:
Выберите один ответ:
зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
значения зависимых переменных за предшествующий период времени
зависимые переменные за предшествующий период времени
Экзогенные переменные:
Выберите один ответ:
переменные, которые заданы вне модели, известные заранее;
редкие переменные, носящие экзотический характер
переменные, которые получаются в результате расчетов;
Эконометрика изучает:
Выберите один ответ:
количественные закономерности и взаимосвязи в экономике;
структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
методы математической статистики;
электронные методы измерения в экономике;
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Выберите один ответ:
математического анализа;
теории вероятностей;
математической статистики;
экономической кибернетики;
Экономико-математическая модель становится эконометрической, если
Выберите один ответ:
Она уравнениями, тождествами и неравенствами,
Она будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных,
Она представляет описание исследуемого объекта,
Она задается дифференциальными уравнениями.
Экономический временной ряд – это ряд, который
Выберите один ответ:
нет правильного ответа
отражает экономический процесс деятельности предприятия и процесс изготовления или испытания технического изделия
отражает процесс изготовления или испытания технического изделия
отражает экономический процесс деятельности предприятия
Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
Выберите один ответ:
его можно повторить
нет правильного ответа
его нельзя повторить
его можно изменить
Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Выберите один ответ:
экспериментальных данных
статистических методов
аналитических зависимостей
детерминированных моделей
Эмпирический коэффициент детерминации показывает,
Выберите один ответ:
какая форма связи наблюдается между признаками
какие различия имеются между отдельными значениями признака в совокупности;
какое направление связи наблюдается между признаками;
насколько вариация изучаемого признака обусловлена фактором группировки;
Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой корень квадратный из отношения.
Выберите один ответ:
средней из групповых дисперсий к межгрупповой дисперсии;
межгрупповой дисперсии к средней из групповых дисперсий
межгрупповой дисперсии к общей дисперсии;
средней из групповых дисперсий к общей дисперсии;
Эндогенные переменные – это:
Выберите один ответ:
значения зависимых переменных за предшествующий период времени
предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
предопределенные переменные за предшествующий период времени
Эндогенные переменные:
Выберите один ответ:
переменные, которые получаются в результате расчетов;
переменные, которые заданы вне модели, известны заранее;
переменные, приводящие систему к завершению деятельности
Этапы построения эконометрической модели:
Выберите один ответ:
постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели;
постановочный, информационный, априорный;
постановочный, априорный, параметризация;
параметризация, информационный, идентификация модели
Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
Выберите один ответ:
наибольшую дисперсию
наименьшую дисперсию
наибольшую точность
наименьшую ошибку
Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
Выберите один ответ:
Трехшаговым методом наименьших квадратов
Обычным методом наименьших квадратов
Нелинейным методом наименьших квадратов
Обобщенным методом наименьших квадратов
Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
Выберите один ответ:
мультиколлинеарностью
детерминированностью
неопределенностью
полной коллинеарностью