Экономико-математические методы анализа и прогнозирования (1/1)

Математические модели в экономике разрабатываются для:

Варианты ответов:

А) лучшего понимания объективной реальности и выработки рационального варианта действий

Б) выбора оптимальных решений в практической деятельности

В) и А), и Б)

Экзогенные переменные экономико-математической модели:

Варианты ответов:

А) определяются в ходе расчетов по модели и не задаются в ней извне

Б) задаются вне модели и известны заранее

В) не А) и не Б)

Эндогенные переменные экономико-математической модели:

Варианты ответов:

А) определяются в ходе расчетов по модели и не задаются в ней извне

Б) задаются вне модели и известны заранее

В) не А) и не Б)

Макроэкономические модели описывают:

Варианты ответов:

А) взаимодействие структурных и функциональных составляющих экономики, либо поведение отдельной такой составляющей в рыночной среде

Б) экономику как единое целое, связывая между собой укрупненные материальные и финансовые показатели

В) и А), и Б)

Микроэкономические модели описывают:

Варианты ответов:

А) взаимодействие структурных и функциональных составляющих экономики, либо поведение отдельной такой составляющей в рыночной среде

Б) экономику как единое целое, связывая между собой укрупненные материальные и финансовые показатели

В) и А), и Б)

Теоретические модели позволяют:

Варианты ответов:

А) изучать общие свойства экономики и ее характерных элементов

Б) оценить параметры функционирования конкретного экономического объекта и сформулировать рекомендации для принятия практических решений

В) не А) и не Б)

Прикладные модели дают возможность:

Варианты ответов:

А) изучать общие свойства экономики и ее характерных элементов

Б) оценить параметры функционирования конкретного экономического объекта и сформулировать рекомендации для принятия практических решений

В) не А) и не Б)

Статические модели описывают:

Варианты ответов:

А) состояние экономического объекта в конкретный момент или период времени

Б) взаимосвязи переменных во времени

В) и А), и Б)

Математическая экономика занимается:

Варианты ответов:

А) анализом свойств и решений математических моделей экономических процессов

Б) статистической оценкой и анализом экономических зависимостей и моделей на основе изучения эмпирических данных

В) не А) и не Б)

Эконометрика занимается:

Варианты ответов:

А) анализом свойств и решений математических моделей экономических процессов

Б) статистической оценкой и анализом экономических зависимостей и моделей на основе изучения эмпирических данных

В) не А) и не Б)

Функция y=f(x) называется четной, если для любых значений аргумента x из области ее определения A выполняется равенство:

Варианты ответов:

А) f(-х) = -f(x), ∀x∈A

Б) f(-x) = f(x), ∀x∈A

В) не А), и не Б)

Функция y=f(x) называется нечетной, если для любого значения аргумента x из области определения A функции выполняется равенство:

Варианты ответов:

А) f(-х) = -f(x), ∀x∈A

Б) f(-x) = f(x), ∀x∈A

В) не А), и не Б)

Функция у=f(x) называется периодической, если существует такое число:

Варианты ответов:

А) M > 0, что для всех значений аргумента х из области определения A функции f выполняется неравенство: |f(x)| < М, ∀x∈A

Б) T≠0, что для каждого значения аргумента х из области определения A функции f имеет место равенство: f(x+T) = f(х), ∀x∈A

В) не А) и не Б)

Функция y=f(x) называется ограниченной, если существует такое число:

Варианты ответов:

А) M > 0, что для всех значений аргумента х из области определения A функции f выполняется неравенство: |f(x)| < М, ∀x∈A

Б) T≠0, что для каждого значения аргумента х из области определения A функции f имеет место равенство: f(x+T) = f(х), ∀x∈A

В) не А) и не Б)

Функция y=f(x) называется ограниченной сверху, если существует такое число:

Варианты ответов:

А) М, что для всех значений аргумента х из области определения A функции выполняется неравенство: f(x) < M, ∀x∈A

Б) М, что для всех значений аргумента х из области определения A функции выполняется неравенство: f(x) > М, ∀x∈A

В) и А), и Б)

Функция y=f(x) называется ограниченной снизу, если существует такое число:

Варианты ответов:

А) М, что для всех значений аргумента х из области определения A функции выполняется неравенство: f(x) < M, ∀x∈A

Б) М, что для всех значений аргумента х из области определения A функции выполняется неравенство: f(x) > М, ∀x∈A

В) и А), и Б)

Нулем функции y=f(x) называется значение ее аргумента x такое, что:

Варианты ответов:

А) f(х) = 0

Б) x=0

В) не А) и не Б)

Функция, заданная в виде у=f(h(x)), называется:

Варианты ответов:

А) сложной

Б) неявной

В) и А), и Б)

Функция, заданная уравнением F(x,y)=0, называется:

Варианты ответов:

А) сложной

Б) неявной

В) не А), и не Б)

Функция у=f(x) называется монотонной на некотором промежутке (a,b), если:

Варианты ответов:

А) если для любых значений аргумента х из этого промежутка, большему значению аргумента соответствует большее значение функции, т.е. если х1< х2, то f(x1)< f(x2)

Б) для любых значений х из этого промежутка, большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции, т.е. если x1< х2, то f(x1)>f (x2)

В) А) или Б)

Дана функция у = f(x) и два значения аргумента x1 и x2. Приращением аргумента называется разность:

Варианты ответов:

А) f(x2) –f(x1)

Б) x2 –x1

В) не А), и не Б)

Дана функция у = f(x) и два значения аргумента x1 и x2. Приращением функции называется разность:

Варианты ответов:

А) f(x2) –f(x1)

Б) x2 –x1

В) не А), и не Б)

Производной функции y=f(x) в точке x0 называется:

Варианты ответов:

А) конечный предел отношения приращения функции Δf(x0) к приращению аргумента Δx при Δx → 0, при условии, что этот предел существует

Б) линейная относительно Δx величина f′(x0)∙Δx, составляющая главную часть приращения функции у=f(x) в точке х0

В) и А), и Б)

Дифференциалом функции у=f(x) в точке х0 называется:

Варианты ответов:

А) конечный предел отношения приращения функции Δf(x0) к приращению аргумента Δx при Δx → 0, при условии, что этот предел существует

Б) линейная относительно Δx величина f′(x0)∙Δx, составляющая главную часть приращения функции у=f(x) в точке х0

В) и А), и Б)

Дифференциал функции у=f(x) в точке x0 равен:

Варианты ответов:

А) приращению ординаты касательной, проведенной к графику этой функции в точке (x0; f(x0)), соответствующему приращению ее абсциссы х0 на величину Δx

Б) тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику этой функции в точке (x0; f(x0))

В) и А), и Б)

Пусть у=f(x) - дифференцируемая в точке x0 функция. Производная функции у=f(x) в точке x0 равна:

Варианты ответов:

А) приращению ординаты касательной, проведенной к графику этой функции в точке (x0; f(x0)), соответствующему приращению ее абсциссы х0 на величину Δx

Б) тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику этой функции в точке (x0; f(x0))

В) и А), и Б)

Если функция f(x) дифференцируема в точке x0, то она:

Варианты ответов:

А) непрерывна в этой точке

Б) имеет производную в этой точке

В) и А), и Б)

Дифференцируемая функция F(x), определенная на некотором промежутке X, называется первообразной для функции f(x), определенной на том же промежутке X, если для всех х из этого промежутка имеет место равенство:

Варианты ответов:

А) F′(x) = f(x)

Б) dF(x)=f(x)dx

В) и А), и Б)

Производная неопределенного интеграла равна:

Варианты ответов:

А) подынтегральной функции

Б) подынтегральному выражению

В) и А), и Б)

Дифференциал неопределенного интеграла равен:

Варианты ответов:

А) подынтегральной функции

Б) подынтегральному выражению

В) и А), и Б)

Предельную (точечную) эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x можно вычислить по формуле:

Варианты ответов:

А) Еx (у) = Mf/Af, где Mf- маржинальное значение функции y=f(x) в точке х, Af- среднее значение функции y=f(x) в точке х

Б) Еx(у)=d(ln y)/d(ln x)

В) и А), и Б)

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной по разные стороны от точки касания C, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

А) Еx(y) >0

Б) Еx(y) <0

В) или А), или Б)

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной по одну сторону от точки касания C, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

А) Еx(y) >0

Б) Еx(y) <0

В) или А), или Б)

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной относительно точки касания C так, что точка B лежит между точками A и C, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

А) 0<Еx(y) <1

Б) Еx(y) >1

В) Еx(y) <0

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной относительно точки касания C так, что точка A лежит между точками B и C, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

А) 0<Еx(y) <1

Б) Еx(y) >1

В) Еx(y) <0

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной по разные стороны от точки касания C, и при этом |CB|>|CA|, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

А) Еx(y) < – 1

Б) – 1 < Еx(y) < 0

В) Еx(y) >0

Если точки пересечения касательной к графику функции y=f(x) c осями координат OX и OY(точки A и B, соответственно) лежат на касательной по разные стороны от точки касания C, и при этом |CB|<|CA|, то эластичность Еx(y) изменения переменной y при изменении переменной x в точке x:

Варианты ответов:

A) Еx(y) < – 1

Б) – 1 < Еx(y) < 0

В) Еx(y) >0

Эластичность Ex (Ax) показательной функции y = Ax :

Варианты ответов:

А) пропорциональна x

Б) постоянна и равна A

В) не А) и не Б)

Эластичность Ex(xa) степенной функции у = Xa:

Варианты ответов:

А) пропорциональна x

Б) постоянна и равна a

В) не А) и не Б)

Эластичность линейной функции y = ax + b :

Варианты ответов:

А) постоянна и равна a

Б) постоянна и равна b

В) равна отношению: ax/(ax+b)

В экономике под суммарной величиной понимается:

Варианты ответов:

А) абсолютная величина

Б) любая функция F(x) независимой переменной x

В) и А), и Б)

Средняя величина AF(x) определяется как:

Варианты ответов:

А) производная F′(x) суммарной величины F(x) по независимой переменной х

Б) отношение суммарной величины F(x) к независимой переменной x

В) не А), и не Б)

Маржинальная (предельная) величина MF(x) определяется как:

Варианты ответов:

А) производная F′(x) суммарной величины F(x) по независимой переменной х

Б) отношение суммарной величины к независимой переменной x

В) не А), и не Б)

Суммарную величину F(x) можно определить как:

Варианты ответов:

А) первообразную для маржинальной величины MF(x)

Б) производную для средней величины AF(x)

В) первообразную для средней величины AF(x)

Маржинальная (предельная) величина MF(x) равна:

Варианты ответов:

А) х∙АF(x)

Б) AF(x) + х∙АF′(х)

В) (1/x)∙∫MF(x)dx

Средняя величина AF(x) равна:

Варианты ответов:

А) х∙АF(x)

Б) AF(x) + х∙АF′(х)

В) (1/x)∙∫MF(x)dx

Суммарная величина F(x) равна:

Варианты ответов:

А) х∙АF(x)

Б) AF(x) + х∙АF′(х)

В) (1/x)∙∫MF(x)dx

Если тип рыночной структуры – совершенная конкуренция, то

Варианты ответов:

А) средний доход AR равен предельному доходу MR: AR=MR

Б) средний доход AR больше предельного дохода MR: AR>MR

В) Б) средний доход AR меньше предельного дохода MR: AR<MR

Если тип рыночной структуры – монополия, то

Варианты ответов:

А) средний доход AR равен предельному доходу MR: AR=MR

Б) средний доход AR больше предельного дохода MR: AR>MR

В) средний доход AR меньше предельного дохода MR: AR < MR

Если тип рыночной структуры – совершенная конкуренция, то график среднего дохода AR:

Варианты ответов:

А) совпадает с графиком функции спроса p=p(Q)

Б) – это прямая, параллельная оси Q

В) и А), и Б)

По учету фактора времени задачи оптимального программирования разбиваются на следующие классы:

Варианты ответов:

А) линейные и нелинейные

Б) непрерывные и дискретные

В) статические и динамические

По наличию информации о переменных задачи оптимального программирования разбиваются на следующие классы:

Варианты ответов:

А) непрерывные и дискретные

Б) детерминированные, в условиях неполной информации, в условиях неопределенности

В) линейные и нелинейные

По характеру изменения перемен­ных задачи оптимального программирования разбиваются на следующие классы:

Варианты ответов:

А) непрерывные и дискретные

Б) детерминированные, в условиях неполной информации, в условиях неопределенности

В) однокритериальные и многокритериальные

По числу критериев оценки альтер­натив задачи оптимального программирования разбиваются на следующие классы:

Варианты ответов:

А) линейные и нелинейные

Б) однокритериальные и многокритериальные

В) статические и динамические

По характеру взаимосвязи между переменными задачи оптимального программирования разбиваются на следующие классы:

Варианты ответов:

А) непрерывные и дискретные

Б) линейные и нелинейные

В) статические и динамические

Задача об организа­ции рациональных перевозок (транспортная задача) является:

Варианты ответов:

А) линейной

Б) динамической

В) многокритериальной

Задача о распределении работников по должностям (задача о назна­чениях) является:

Варианты ответов:

А) нелинейной

Б) статической

В) непрерывной

Задача об организации рациональных закупок продуктов питания (задача о диете) является:

Варианты ответов:

А) многокритериальной

Б) динамической

В) линейной

Задача о построении кольцевых маршрутов является:

Варианты ответов:

А) дискретной

Б) динамической

В) нелинейной

Задача о рациональном планировании производства (производственная задача) является:

Варианты ответов:

А) дискретной

Б) линейной

В) динамической

Если объем потребления продукта растет, то его предельная полезность:

Варианты ответов:

А) увеличивается

Б) уменьшается

В) не А) и не Б)

Возрастание потребления одного продукта при постоянном потреблении другого продукта ведет:

Варианты ответов:

А) к уменьшению потребительской оценки

Б) к росту потребительской оценки

В) не А) и не Б)

Линии безразличия, соответствующие разным уровням полезности для данной функции полезности:

Варианты ответов:

А) не пересекаются

Б) могут пересекаться

В) касаются

Задача потребительского выбора:

Варианты ответов:

А) является задачей нелинейного программирования

Б) заключается в выборе такого потребительского набора, который максимизирует его функцию полезности при заданном бюджетном ограничении

В) и А), и Б)

Решение задачи потребительского выбора:

Варианты ответов:

А) не изменится, если все цены и доход увеличиваются (уменьшаются) в одно и то же число раз

Б) называется точкой локального рыночного равновесия потребителя

В) и А), и Б)

Бюджетное ограничение означает, что:

Варианты ответов:

А) денежные расходы на продукты не могут превышать денежного дохода

Б) дополнительная полезность, приходящаяся на дополнительную единицу денежных затрат, в точке оптимума одинакова по всем видам благ

В) не А) и не Б)

В точке (x01; x02) локального рыночного равновесия потребителя:

Варианты ответов:

А) линия безразличия функции полезности u(x1, x2) касается бюджетной прямой

Б) бюджетное ограничение обращается в равенство

В) и А), и Б)

В модели потребительского выбора:

Варианты ответов:

А) каждый потребитель имеет, вообще говоря, свою функцию полезности

Б) учитываются возможности потребителя делать сбережения

В) и А), и Б)

Локальное рыночное равновесие потребителя (x01; x02):

Варианты ответов:

А) принадлежит бюджетной прямой

Б) сохраняется при любом монотонном (то есть сохраняющем порядок значений) преобразовании функции полезности u(x1, x2)

В) и А), и Б)

В модели Стоуна спрос растет при росте:

Варианты ответов:

А) дохода

Б) цены

В) и А), и Б)

Производственная функция затрат y=f(x) – это:

Варианты ответов:

А) функция, независимая переменная x которой принимает значения объемов выпускаемой продукции, а зависимая переменная y принимает значения объемов затрачиваемого или используемого ресурса (фактора производства)

Б) функция, независимая переменная x которой принимает значения объемов затрачиваемого или используемого ресурса (фактора производства), а зависимая переменная y принимает значения объемов выпускаемой продукции

В) не А), и не Б)

Производственная функция выпуска y=f(x) – это:

Варианты ответов:

А) функция, независимая переменная x которой принимает значения объемов выпускаемой продукции, а зависимая переменная y принимает значения объемов затрачиваемого или используемого ресурса (фактора производства)

Б) функция, независимая переменная x которой принимает значения объемов затрачиваемого или используемого ресурса (фактора производства), а зависимая переменная y принимает значения объемов выпускаемой продукции

В) не А), и не Б)

Затраты и выпуск на микроэкономическом уровне:

Варианты ответов:

А) могут измеряться как в натуральных, так и в стоимостных единицах (показателях)

Б) представляют собой суммарные величины произведений объемов затрачиваемых (или используемых) ресурсов и выпускаемых продуктов на их цены

В) измеряются только в натуральных единицах (показателях)

Затраты и выпуск на макроэкономическом уровне:

Варианты ответов:

А) могут измеряться как в натуральных, так и в стоимостных единицах (показателях)

Б) представляют собой суммарные величины произведений объемов затрачиваемых (или используемых) ресурсов и выпускаемых продуктов на их цены

В) измеряются только в натуральных единицах (показателях)

Производственная функция называется статической, если:

Варианты ответов:

А) время t фигурирует в качестве самостоятельной переменной величины, и параметры ПФ и ее характеристика f зависят от времени t

Б) объемы ресурсов и объемы выпуска могут зависеть от времени t, но параметры ПФ и ее характеристика f не зависят от времени t

В) не А) и не Б)

Производственная функция называется динамической, если:

Варианты ответов:

А) время t фигурирует в качестве самостоятельной переменной величины, и параметры ПФ и ее характеристика f зависят от времени t

Б) объемы ресурсов и объемы выпуска могут зависеть от времени t, но параметры ПФ и ее характеристика f не зависят от времени t

В) объемы ресурсов, объемы выпуска, параметры ПФ и ее характеристика f не зависят от времени t

Верификация производственной функции – это:

Варианты ответов:

А) выделение существенных факторов производства и выбор аналитической формы записи производственной функции

Б) проверка адекватности (истинности) производственной функции

В) расчет численных значений параметров производственной функции на базе статистических данных с помощью регрессионного и корреляционного анализа

Параметризация производственной функции - это:

Варианты ответов:

А) выделение существенных факторов производства и выбор аналитической формы записи производственной функции

Б) проверка адекватности (истинности) производственной функции

В) расчет численных значений параметров производственной функции на базе статистических данных с помощью регрессионного и корреляционного анализа

Спецификация производственной функции - это:

Варианты ответов:

А) выделение существенных факторов производства и выбор аналитической формы записи производственной функции

Б) проверка адекватности (истинности) производственной функции

В) расчет численных значений параметров производственной функции на базе статистических данных с помощью регрессионного и корреляционного анализа

Линия уровня производственной функции называется:

Варианты ответов:

А) изокостой

Б) изоквантой

В) изотермой

Доходом (выручкой) R фирмы в определенном временном периоде называется:

Варианты ответов:

А) общие выплаты фирмы в определённом временном периоде за все виды затрат

Б) произведение р0∙у общего объема у выпускаемой фирмой продукции на (рыночную) цену p0, этой продукции

В) не А) и не Б)

Прибылью PR фирмы в определённом временном периоде называется:

Варианты ответов:

А) произведение р0∙у общего объема у выпускаемой фирмой продукции на (рыночную) цену p0, этой продукции

Б) разность между полученным фирмой доходом R и ее издержками C производства: PR= R- С

В) не А) и не Б)

Издержками C фирмы в определённом временном периоде называются:

Варианты ответов:

А) общие выплаты фирмы в определённом временном периоде за все виды затрат

Б) произведение р0∙у общего объема у выпускаемой фирмой продукции на (рыночную) цену p0, этой продукции

В) не А) и не Б)

В задаче максимизации прибыли в случае долговременного временного промежутка фирма:

Варианты ответов:

А) должна учитывать неизбежные лимиты на объемы затрачиваемых (используемых) ею ресурсов

Б) может свободно выбирать любой вектор х = (х1, х2) затрат из пространства затрат

В) и А), и Б)

В задаче максимизации прибыли в случае краткосрочного временного промежутка фирма:

Варианты ответов:

А) должна учитывать неизбежные лимиты на объемы затрачиваемых (используемых) ею ресурсов

Б) может свободно выбирать любой вектор х = (х1, х2) затрат из пространства затрат

В) и А), и Б)

Линия уровня функции издержек производства называется:

Варианты ответов:

А) изокостой

Б) изоквантой

В) изобарой

В точке (x01; x02) локального рыночного равновесия фирмы отношение предельной производительности первого ресурса к предельной производительности второго ресурса равно:

Варианты ответов:

А) нулю

Б) отношению рыночных цен на эти ресурсы

В) не А) и не Б)

В точке локального рыночного равновесия (х01,x02) фирмы для долговременного временного промежутка изокванта и изокоста:

Варианты ответов:

А) касаются друг друга

Б) совпадают

В) не пересекаются

В точке локального рыночного равновесия (х#1,x#2) фирмы для краткосрочного временного промежутка изокванта и изокоста:

Варианты ответов:

А) касаются друг друга

Б) совпадают

В) пересекаются

Имеет место важный результат теории фирмы:

Варианты ответов:

А) при одних и тех же издержках производства С объем выпускаемой продукции для долговременного промежутка больше (точнее не меньше) объема выпускаемой продукции для краткосрочного промежутка

Б) при одном том же объеме у выпускаемой продукции издержки производства для случая долговременного промежутка меньше (точнее не больше) издержек производства для случая краткосрочного промежутка. меньше объема выпускаемой продукции для краткосрочного промежутка

В) и А), и Б)

Комбинации, содержащие по m элементов каждая, составленные из n различных элементов (m≤n), и различающиеся хотя бы одним элементом называются:

Варианты ответов:

А) перестановками

Б) размещениями

В) сочетаниями

Комбинации по m элементов, составленные из n различных элементов (m≤n), отличающиеся друг от друга либо элементами, либо их порядком, называются:

Варианты ответов:

А) перестановками

Б) размещениями

В) сочетаниями

События называют несовместными, если в одном и том же испытании появление одного из них:

Варианты ответов:

А) исключает появление других событий

Б) не влияет на вероятность других событий

В) не исключает появление других событий

Вероятность появления какого-либо из двух несовместных событий равна:

Варианты ответов:

А) нулю

Б) сумме вероятностей этих событий

В) единице

События A и B называют совместными, если в одном и том же испытании появление одного из них:

Варианты ответов:

А) исключает появление другого события

Б) не влияет на вероятность другого события

В) не исключает появление другого события

Произведением двух событий А и В называется событие, означающее:

Варианты ответов:

А) совместное появление этих событий

Б) появление либо события А, либо события В, либо событий А и В одновременно

В) не А), и не Б)

Суммой двух событий А и В называется событие, означающее:

Варианты ответов:

А) совместное появление этих событий

Б) появление либо события А, либо события В, либо событий А и В одновременно

В) не А), и не Б)

Вероятность суммы совместных событий равна:

Варианты ответов:

А) сумме их вероятностей без вероятности их произведения

Б) сумме их вероятностей

В) произведению их вероятностей

Если при проведении нескольких испытаний вероятность события А в каждом испытании не зависит от исходов других событий, то эти испытания называются:

Варианты ответов:

А) элементарными исходами

Б) независимыми относительно события А

В) не А) и не Б)

Вероятность сложного события, состоящего из n испытаний, в которых событие А осуществится k раз и не осуществится (n – k) раз, определяется формулой:

Варианты ответов:

А) Бернулли

Б) Байеса

В) полной вероятности

Модой Мо(Х) непрерывной случайной величины Х называется такое возможное значение случайной величины Х:

Варианты ответов:

А) при котором плотность распределения имеет максимум

Б) что вертикальная прямая х=Мо(Х) делит пополам площадь, ограниченную кривой плотности распределения

В) не А) и не Б)

Медианой Ме(Х) непрерывной случайной величины Х называется:

Варианты ответов:

А) возможное значение случайной величины Х, при котором плотность распределения имеет максимум

Б) такое возможное значение случайной величины Х, что вертикальная прямая х=Ме(Х) делит пополам площадь, ограниченную кривой плотности распределения

В) не А) и не Б)

Функция X(t) называется случайной, если:

Варианты ответов:

А) ее аргумент t является случайной величиной

Б) ее значение при любом аргументе t является случайной величиной

В) не А) и не Б)

Случайным процессом называется:

Варианты ответов:

А) случайная функция X(t), аргументом которой является время

Б) функция X(t), аргумент которой является случайной величиной

В) не А) и не Б)

Вероятностями состояний цепи Маркова называются:

Варианты ответов:

А) условные вероятности того, что система S после k-го шага окажется в состоянии Sj при условии, что непосредственно перед этим (после (k – 1)-го шага) она находилась в состоянии Si

Б) вероятности Pi(k) того, что после k-го шага (и до (k+1)-го) система S будет находиться в состоянии Si

В) не А) и не Б)

Вероятностью перехода (переходной вероятностью цепи Маркова) на k-м шаге из состояния Si в состояние Sj называется:

Варианты ответов:

А) условная вероятность того, что система S после k-го шага окажется в состоянии Sj при условии, что непосредственно перед этим (после (k – 1)-го шага) она находилась в состоянии Si

Б) вероятность Pi(k) того, что после k-го шага (и до (k+1)-го) система S будет находиться в состоянии Si

В) не А) и не Б)

Марковская цепь - это:

Варианты ответов:

А) марковский случайный процесс с дискретными состояниями и дискретным временем

Б) марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем

В) марковский случайный процесс с непрерывными состояниями и непрерывным временем

Непрерывная цепь Маркова - это:

Варианты ответов:

А) марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем при условии, что переход системы из состояния в состояние происходит не в фиксированные, а в случайные моменты времени

Б) марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем

В) марковский случайный процесс с непрерывными состояниями и непрерывным временем

Простейшим потоком событий называется поток событий, который обладает свойствами:

Варианты ответов:

А) стационарности и ординарности

Б) стационарности, ординарности и отсутствия последействия

В) ординарности и отсутствия последействия

Нестационарным пуассоновским потоком событий называется поток событий, который обладает свойствами:

Варианты ответов:

А) ординарности и отсутствия последействия

Б) отсутствия последействия

В) ординарности

Метод Монте-Карло заключается:

Варианты ответов:

А) в моделировании функционирования исследуемой системы

Б) в моделировании случайных явлений, сопровождающих функционирование исследуемой системы

В) в воспроизведении исследуемого физического процесса при помощи вероятностной математической модели и вычислении характеристик этого процесса

Моделирование случайного события сводится:

Варианты ответов:

А) к моделировании полной группы двух несовместных событий, т.е. двух взаимно противоположных событий A и Ā с вероятностями Р(А) и Р(Ā)=1–Р(А)

Б) к моделированию факта появления или непоявления случайного события в соответствии с заданной его вероятностью

В) и А), и Б)

Моделирование случайных явлений сводится к моделированию:

Варианты ответов:

А) случайных величин, случайных функций

Б) случайных событий

В) и А), и Б)

Для моделирования случайных величин используются следующие способы:

Варианты ответов:

А) применение физических датчиков, использование таблиц случайных чисел

Б) использование таблиц случайных чисел, применение генераторов случайных чисел, метод псевдослучайных чисел

В) применение физических датчиков, вырабатывающие непрерывные реализации случайной функции, метод середины квадратов

Для решения задачи статистического моделирования СМО задают следующие исходные данные:

Варианты ответов:

А) описание СМО: тип, параметры, критерии эффективности работы системы

Б) параметры законов распределения: периодичности поступления требований в систему, времени пребывания требования в очереди (для СМО с ожиданием), времени обслуживания требований в системе

В) и А), и Б)

Графической иллюстрацией дискретной таблицы частот служит:

Варианты ответов:

А) столбиковая диаграмма

Б) гистограмма

В) круговая диаграмма

Графической иллюстрацией интервальной таблицы частот служит:

Варианты ответов:

А) столбиковая диаграмма

Б) гистограмма

В) не А) и не Б)

Модой выборки называется варианта, которая:

Варианты ответов:

А) делит вариационный ряд на две части с одинаковым числом вариант в каждой

Б) имеет наибольшую частоту

В) имеет наименьшую частоту

Медианой выборки называется варианта, которая:

Варианты ответов:

А) делит вариационный ряд на две части с одинаковым числом вариант в каждой

Б) имеет наибольшую частоту

В) имеет наименьшую частоту

Анализ статистических данных включает:

Варианты ответов:

А) оценки неизвестных вероятностей событий, оценки неизвестных функций распределения и параметров распределения, оценки неизвестных зависимостей случайной величины от других случайных величин

Б) проверку статистических гипотез о виде и величинах параметров неизвестного распределения

В) и А), и Б)

Относительно типа соединения явлений различают следующие виды корреляции:

Варианты ответов:

А) непосредственную корреляцию, косвенную корреляцию, ложную корреляцию

Б) простую корреляцию, множественную корреляцию, частную корреляцию

В) линейную корреляцию, нелинейную корреляцию

Относительно формы связи явлений различают следующие виды корреляции:

Варианты ответов:

А) непосредственную корреляцию, косвенную корреляцию, ложную корреляцию

Б) простую корреляцию, множественную корреляцию, частную корреляцию

В) линейную корреляцию, нелинейную корреляцию

Относительно числа переменных различают следующие виды корреляции:

Варианты ответов:

А) непосредственную корреляцию, косвенную корреляцию, ложную корреляцию

Б) простую корреляцию, множественную корреляцию, частную корреляцию

В) линейную корреляцию, нелинейную корреляцию

В зависимости от характера корреляции различают следующие виды корреляции:

Варианты ответов:

А) непосредственную корреляцию, косвенную корреляцию, ложную корреляцию

Б) положительную корреляцию, отрицательную корреляцию, нулевую корреляцию

В) линейную корреляцию, нелинейную корреляцию

Для нахождения уравнения прямой регрессии применяется:

Варианты ответов:

А) критерий χ2

Б) критерий Фишера

В) метод наименьших квадратов

Проверка коэффициентов регрессии на статистическую значимость проводится:

Варианты ответов:

А) по критерию Стьюдента

Б) по критерию Фишера

В) и А), и Б)

Мультиколлинеарность факторов модели – это:

Варианты ответов:

А) попарная корреляционная зависимость между факторами

Б) регрессия между зависимой переменной Y и несколькими факторами Х1, X2, ..., Xm

В) не А) и не Б)

Для устранения мультиколлинеарности факторов в корреляционно-регрессионном анализе используется:

Варианты ответов:

А) метод наименьших квадратов

Б) метод исключения переменных

В) и А), и Б)

Целесообразность исключения факторов из модели исследуется с помощью коэффициента:

Варианты ответов:

А) детерминации

Б) парной корреляции

В) не А) и не Б)

Анализ факторов на мультиколлинеарностъ проводится с помощью коэффициентов:

Варианты ответов:

А) множественной детерминации

Б) парной корреляции

В) не А) и не Б)

Модель прогнозирования называется аддитивной, если временной ряд представлен в виде:

Варианты ответов:

А) разложения на компоненты – главная тенденция, сезонные колебания, циклические колебания и случайная составляющая

Б) произведения составляющих компонентов

В) суммы составляющих компонентов

Модель прогнозирования называется мультипликативной, если временной ряд представлен в виде:

Варианты ответов:

А) разложения на компоненты – главная тенденция, сезонные колебания, циклические колебания и случайная составляющая

Б) произведения составляющих компонентов

В) суммы составляющих компонентов

Для проверки гипотезы о существовании тренда временного ряда используется:

Варианты ответов:

А) критерий «восходящих и нисходящих» серий

Б) метод Ирвина

В) критерий Дарбина-Уотсона

Для выявления аномальных уровней временных рядов используется:

Варианты ответов:

А) критерий «восходящих и нисходящих» серий

Б) метод Ирвина

В) критерий Дарбина-Уотсона

К числу методов, учитывающих неравнозначность данных, можно отнести:

Варианты ответов:

А) методы, основанные на разложении временного ряда на компоненты: главная тенденция (тренд), сезонные колебания, циклические колебания и случайная составляющая

Б) методы, основанные на построении многофакторных корреляционно-регрессионных моделей

В) метод авторегрессии с последующей адаптацией коэффициентов уравнения, метод взвешенных отклонений

Фильтрация исходного динамического ряда включает процедуру:

Варианты ответов:

А) сглаживания исходного динамического ряда

Б) выравнивания исходного динамического ряда

В) и А), и Б)

Для приближенной оценки параметра экспоненциального сглаживания используется:

Варианты ответов:

А) соотношение Брауна и соотношение Мейера

Б) критерий Дарбина и Уотсона

В) коэффициент автокорреляции

Модель прогнозирования считается лучшей со статистической точки зрения, если она:

Варианты ответов:

А) является адекватной

Б) наиболее точно описывает исходный динамический ряд

В) и А), и Б)

Модель прогнозирования считается адекватной, если она:

Варианты ответов:

А) учитывает существенную закономерность исследуемого процесса

Б) характеризуется наличием и учетом определенных статистических свойств остаточной компоненты

В) и А), и Б)

Характеристиками точности математической модели прогнозирования являются:

Варианты ответов:

А) оценка стандартной ошибки, средняя относительная ошибка оценки

Б) среднее линейное отклонение, ширина доверительного интервала в точке прогноза

В) и А), и Б)

В квазистационарном подходе к прогнозированию развития экономических процессов:

Варианты ответов:

А) изучаются смещения точек равновесия динамической системы, вызванные изменением тех или иных параметров модели

Б) принимается гипотеза о существовании на конкурентных рынках автоматического равновесного механизма

В) и А), и Б)

Анализ реальной экономической динамики на основе квазистационарного подхода может оказаться ошибочным, поскольку:

Варианты ответов:

А) период неравновесного развития многих экономических процессов может оказаться слишком длительным, чтобы им можно было пренебречь

Б) развитие любой сложной системы при таком подходе рассматривается как смена одного устойчивого состояния другим с кратким периодом переходного процесса между ними

В) и А), и Б)

В теории экономической динамики:

Варианты ответов:

А) предполагается, что систему можно поддерживать в таком состоянии, когда отношения взаимодействия между переменными остаются неизменными

Б) каждому экзогенному воздействию соответствует новое состояние равновесие, в направлении которого движется реальная система

В) время входит в качестве независимой переменной в описание каждой экономической величины

Согласно классической теории роста экономический рост характеризуется как:

Варианты ответов:

А) устойчивый процесс

Б) потенциально неустойчивый процесс

В) неустойчивый процесс

Согласно положениям эволюционной экономики конкурентная капиталистическая экономика не может быть устойчивой в силу:

Варианты ответов:

А) инноваций

Б) эндогенных факторов

В) не А) и не Б)

Основным предметом современной экономики роста является объяснение:

Варианты ответов:

А) сдвигов в производстве, занятости и акционерном капитале растущей экономики и взаимоотношения между этими переменными

Б) движения распределения дохода между участниками производства

В) и А), и Б)

Уравнение модели народонаселения является:

Варианты ответов:

А) линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами

Б) уравнением геометрической прогрессии

В) и А), и Б)

Уравнение процесса мобилизации является:

Варианты ответов:

А) линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами

Б) уравнением арифметической прогрессии

В) уравнением геометрической прогрессии

В модели мобилизации уровень мобилизации меняется по причине того, что:

Варианты ответов:

А) часть населения удалось привлечь дополнительно

Б) часть населения убыла

В) и А), и Б)

В модели гонки вооружений исходят из предположения о том, что:

Варианты ответов:

А) каждая страна изменяет скорость роста (или сокращения) расходов на вооружение пропорционально уровню расходов на вооружение другой страны

Б) с возрастанием текущего уровня расходов страны на оборону уменьшается скорость роста расходов

В) и А), и Б)

Особенность экономики как объекта моделирования заключается в том, что в экономике:

Варианты ответов:

А) невозможны модели подобия, которые широко применяются в технике

Б) крайне ограничены возможности локальных экономических экспериментов, поскольку все ее части жестко взаимосвязаны друг с другом

В) и А), и Б)

Признаками системы являются:

Варианты ответов:

А) целостность системы, наличие внешней среды, вмещающей систему и возможность выделения подсистем или взаимосвязанных частей, представляющих собой по отдельности тоже системы

Б) наличие цели и критерия исследования множества ее элементов

В) и А), и Б)

Экономическая система как подсистема природы и общества выполняет следующие функции:

Варианты ответов:

А) размещает ресурсы и производит продукцию

Б) распределяет предметы потребления и осуществляет накопление

В) и А), и Б)

В моделях экономической динамики с дискретным временем используется аппарат:

Варианты ответов:

А) дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений

Б) разностных уравнений

В) теории вероятностей

Показатели, характеризующие динамику экономического объекта, – это:

Варианты ответов:

А) абсолютные приросты

Б) темпы роста и темпы прироста

В) и А), и Б)

Паутинная модель рынка описывается:

Варианты ответов:

А) линейным конечно-разностным уравнением первого порядка с постоянными коэффициентами

Б) линейным конечно-разностным уравнением второго порядка

В) линейным конечно-разностным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами

Модель Самуэльсона – Хикса:

Варианты ответов:

А) предполагает, что спрос на инвестиционные товары постоянен

Б) описывается линейным конечно-разностным уравнением второго порядка

В) описывается линейным конечно-разностным уравнением первого порядка

Динамическая модель Кейнса применима:

Варианты ответов:

А) только для анализа и краткосрочного прогнозирования поведения экономики

Б) для исследования поведения экономической системы на достаточно длительных интервалах времени при сохранении технологического уклада

В) для исследования поведения экономической системы на достаточно длительных интервалах времени с учетом научно-технического прогресса

Динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева является:

Варианты ответов:

А) моделью макроэкономики как линейной многосвязной динамической системы с дискретным временем

Б) обобщением модели Неймана

В) не А) и не Б)

Модель Неймана отражает:

Варианты ответов:

А) воспроизводственный процесс, поэтому она применима для исследования поведения экономической системы на достаточно длительных интервалах времени при сохранении технологического уклада

Б) научно-технический прогресс

В) и А), и Б)

Задачи, решаемые экономической наукой и практикой, делятся, в зависимости от учета фактора времени, на:

Варианты ответов:

А) задачи с дискретным временем и задачи с непрерывным временем

Б) задачи микроэкономики и макроэкономики

В) статические и динамические задачи

Модели экономической динамики изучают состояния экономических объектов:

Варианты ответов:

А) относящиеся к определенному моменту или периоду времени, без учета изменения их параметров во времени

Б) относящиеся к определенному моменту или периоду времени, с учетом изменения их параметров во времени и их взаимосвязей во времени

В) относящиеся к определенному моменту или периоду времени, с учетом изменения их параметров во времени

В моделях экономической динамики может использоваться аппарат:

Варианты ответов:

А) дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений

Б) разностных уравнений

В) и А), и Б)

Модель установления равновесной цены описывается:

Варианты ответов:

А) линейным дифференциальным уравнением второго порядка

Б) линейным дифференциальным уравнением первого порядка

В) линейным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами

Модель освоения введенных производственных мощностей описывается:

Варианты ответов:

А) линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка

Б) линейным однородным дифференциальным уравнением первого порядка

В) линейным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами

Модель рынка с прогнозируемыми ценами описывается:

Варианты ответов:

А) линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка

Б) линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка

В) линейным однородным дифференциальным уравнением первого порядка

При идентификации системно-динамических моделей учитываются следующие условия:

Варианты ответов:

А) модель должна выходить на все равновесные траектории, присущие системе, и адекватно отражать равновесные или квазистационарные состояния

Б) модель должна отражать характер динамики процессов, протекающих в системе — как установившихся, так и переходных

В) и А), и Б)

Неоклассическая экономическая модель применяется для исследования:

Варианты ответов:

А) использования ресурсов

Б) загрязнения окружающей среды

В) достижений научно-технического прогресса

В моделях системной динамики «Мир-1», «Мир-2», «Мир-3» в качестве нулевого отсчета времени был выбран:

Варианты ответов:

А) 1900 год

Б) 1970 год

В) 2100 год

Модели системной динамики «Мир-1», «Мир-2», «Мир-3» используют аппарат обыкновенных дифференциальных уравнений:

Варианты ответов:

А) первого порядка

Б) второго порядка

В) третьего порядка

К моделям макроэкономики относятся:

Варианты ответов:

А) модели поведения потребителей, модели поведения производителей, модели взаимодействия потребителей и производителей

Б) неоклассическая модель оптимального экономического роста, двухсекторная модель роста

В) и А), и Б)

Под сектором в экономике понимается:

Варианты ответов:

А) производственная подсистема экономики, производящая один агрегированный продукт

Б) совокупность хозяйственных единиц, производящих средства производства

В) совокупность хозяйственных единиц, производящих предметы потребления

Подмодель экономики в модели Месаровича – Пестеля:

Варианты ответов:

А) состоит из трех отдельных секторов: ресурсов, спроса и предложения

Б) представлена однопродуктовой макроэкономической моделью, отражающей динамику капитала, инвестиции, импорт-экспорт, конечное потребление и правительственные расходы

В) и А), и Б)

Неоклассическая модель роста описывает:

Варианты ответов:

А) два сектора экономики, производящие средства производства и предметы потребления, с различными технологиями производства продукции

Б) динамику трудовых ресурсов и технического прогресса и их влияние на экономический рост

В) экономический рост в агрегированной замкнутой экономике

В неоклассической модели роста:

Варианты ответов:

А) численность рабочей силы не зависит от масштабов производства

Б) отдача от масштаба производства возрастает экспоненциально с показателем (темпом роста) n

В) выпуск (валовой национальный продукт) может идти только на потребление, и на инвестиции

Основное дифференциальное уравнение неоклассической модели экономического роста является:

Варианты ответов:

А) нелинейным дифференциальным уравнением первого порядка

Б) нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка

В) не А), и не Б)

Уровень потребления на одного рабочего, соответствующий «золотому правилу накопления», – это:

Варианты ответов:

А) нулевой уровень потребления на одного рабочего

Б) максимальное значение уровня потребления ĉ, которое может сохраняться неопределенно долго

В) не А), и не Б)

Модель об оптимальном экономическом росте – это задача управления, в которой единственной фазовой координатой является:

Варианты ответов:

А) капиталовооруженность рабочего k

Б) потребление на одного рабочего c

В) капитальные вложения, приходящиеся на одного рабочего i

В двухсекторной модели роста:

Варианты ответов:

А) факторы производства однородны и могут свободно перемещаться из сектора в сектор

Б) выпуск одного сектора непосредственно не зависит от выпуска или затрат в другом секторе

В) и А), и Б)

В двухсекторной модели роста рассматриваются два сектора:

Варианты ответов:

А) капитал и рабочая сила

Б) сектор производства однородных капитальных благ (средства производства) и сектор производства однородных потребительских благ (предметы потребления)

В) и А), и Б)

Статистической зависимостью называется …

Варианты ответов:

точная формула, связывающая переменные

связь переменных без учета воздействия случайных факторов

связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов

любая связь переменных

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Варианты ответов:

функции

ряда

плотности

полигона

Дискретной называется случайная величина, …

Варианты ответов:

множество значений которой заполняет числовой промежуток

которая задается плотностью распределения

которая задается полигоном распределения

которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения

Выборочная средняя является …

Варианты ответов:

несмещенной оценкой генеральной дисперсии

несмещенной оценкой генеральной средней

смещенной оценкой генеральной средней

смещенной оценкой генеральной дисперсии

Выборочная дисперсия является …

Варианты ответов:

смещенной оценкой генеральной дисперсии

несмещенной оценкой генеральной дисперсии

несмещенной оценкой генеральной средней

смещенной оценкой генеральной средней

В модели парной линейной регрессии величина У является …

Варианты ответов:

неслучайной

постоянной

случайной

положительной

Предположение о нормальности распределения случайного члена необходимо для …

Варианты ответов:

расчета коэффициента детерминации

проверки значимости коэффициента детерминации

проверки значимости параметров регрессии и для их интервального оценивания

расчета параметров регрессии

Эконометрика – наука, изучающая …

Варианты ответов:

проверку гипотез о свойствах экономических показателей

эмпирический вывод экономических законов

построение экономических моделей

закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики

M(X) и D(X) – это …

Варианты ответов:

линейные функции

числовые характеристики генеральной совокупности (числа)

функции

нелинейные функции

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Варианты ответов:

и дисперсии будут одинаковы

будут одинаковы, а дисперсии будут различны

будут различны, а дисперсии будут одинаковы

и дисперсии будут различны

Стандартными уровнями значимости являются …% и …% уровни

Варианты ответов:

4 / 3

5 / 1

3 / 2

10 / 0,1

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …

Варианты ответов:

H1 отвергается

H1 принимается

H0 отвергается

H0 принимается

Величина var(y) – это дисперсия значений … переменной

Варианты ответов:

наблюдаемых зависимой

наблюдаемых независимой

расчетных зависимой

расчетных независимой

Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации переменной … с помощью уравнения регрессии

Варианты ответов:

зависимой, объясненную

зависимой, необъясненную

независимой, объясненную

независимой, необъясненную

Пространственные данные – это данные, полученные от … моменту (ам) времени

Варианты ответов:

одного объекта, относящиеся к разным

разных однотипных объектов, относящихся к разным

разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же

одного объекта, относящиеся к одному

При идентификации модели производится … модели

Варианты ответов:

проверка адекватности

оценка параметров

статистический анализ и оценка параметров

статистический анализ

Геометрически, математическое ожидание случайной величины – это … распределения

Варианты ответов:

центр

мера рассеяния относительно центра

мера отклонения симметричного от нормального

мера отклонения от симметричного

Если случайные величины Х, У независимы, то …

Варианты ответов:

M(X+Y) = M(X) + M(Y)

D(X+Y) = D(X) + D(Y)

D(X+Y) ? D(x) + D(Y)

M(X+Y) ? M(x) + M(Y)

Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …

Варианты ответов:

положительная

отрицательная

равна нулю

не равна нулю

Некоррелированность случайных величин означает …

Варианты ответов:

отсутствие линейной связи между ними

отсутствие любой связи между ними

их независимость

отсутствие нелинейной связи между ними

Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются методом (ами) …

Варианты ответов:

наименьших квадратов

взвешенных наименьших квадратов

моментов

градиентными

Коэффициент регрессии b показывает …

Варианты ответов:

на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу

прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0

прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0

прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0

Временные ряды – это данные, характеризующие … момент (ы) времени

Варианты ответов:

один и тот же объект в различные

разные объекты в один и тот же

один и тот же объект в один и тот же

разные объекты в различные

Выборочная совокупность – это …

Варианты ответов:

любое множество наблюдений

значения случайной величины, удовлетворяющие условиям наблюдения

множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности

значения случайной величины, принятые в процессе наблюдения

Оценка ? называется состоятельной, если …

Варианты ответов:

имеет минимальную дисперсию по сравнению с выборочными оценками

дает точное значение для малой выборки

её математическое ожидание равно оцениваемому параметру ?0

дает точное значение для большой выборки

Статистическим критерием называют случайную величину, которая служит для проверки гипотезы …

Варианты ответов:

о зависимости случайных величин, вычисленных по данным выборки

конкурирующей

о независимости случайных величин

нулевой

Выборочная ковариация является мерой … двух переменных

Варианты ответов:

взаимосвязи

нелинейной связи

рассеяния

линейной связи

Коэффициент регрессии а показывает …

Варианты ответов:

как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1%

прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0

прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0

прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0

Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации …%

Варианты ответов:

не более 8-10

более 10-20

не более 10-20

более 8-10

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

Варианты ответов:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

5) тестов

Тест Фишера является:

Варианты ответов:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

5) трехшаговым

Выборочная корреляция является …оценкой теоретической корреляции:

Варианты ответов:

1) точной

2) состоятельной

3) эффективной

4) несмещенной

5) случайной

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

Варианты ответов:

1) нулю

2) 2/3

3) единицы

4) ½

5) 0

Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных:

Варианты ответов:

1) произведение

2) среднее

3) разность

4) сумма

5) отношение

МНК автоматически дает … для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

Варианты ответов:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

5) случайное

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

Варианты ответов:

1) >

2) <

3) ≠

4) =

5) ≥

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

Варианты ответов:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

5) равной максимальному значению

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

Варианты ответов:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

5) m-1

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных:

Варианты ответов:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) лишних

5) циклических

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − … сумма квадратов отклонений:

Варианты ответов:

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

5) результирующая

При отрицательной автокорреляции DW:

Варианты ответов:

1) = 0

2) < 2

3) > 2

4) > 1

5) = 1

Линия регрессии … через точку (x , y) :

Варианты ответов:

1) может пройти

2) всегда проходит

3) несколько раз проходит

4) никогда не проходит

5) может пройти или не пройти

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Варианты ответов:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

5) 3, 2

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является … задачей:

Варианты ответов:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

5) выполнимой

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

Варианты ответов:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

5) не подвержена сезонным колебаниям

5) случайная

Значение статистики DW находится между значениями:

Варианты ответов:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

5) -1 и 1

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию:

Варианты ответов:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

5) циклической

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

Варианты ответов:

1) 1

2) 0

3) -1

4) ½

5) 2

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение … наблюдений:

Варианты ответов:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

5) не зависит от времени проведения

Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

Варианты ответов:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) правее расположена

5) неизменна

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают … при смене сезона:

Варианты ответов:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

5) циклические изменения

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

Варианты ответов:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

5) случайные

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине …, где n – число наблюдений:

Варианты ответов:

1) n

2) n2

3) n3

4) n4

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают … соответствующих экономических факторов:

Варианты ответов:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

5) цикличность

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда … двух переменных равна 1 или -1:

Варианты ответов:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

5) произведение

К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором … (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

Варианты ответов:

1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1 < DW< d2

4) DW = 0

5) DW ≠ 0

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

Варианты ответов:

1) 1

2) -1

3) 2

4) 0

5) -2

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

Варианты ответов:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) лишней

5) сезонной

Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

Варианты ответов:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов

Какова цель эконометрики?

Варианты ответов:

а) представить экономические данные в наглядном виде

б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов

в) определить способы сбора и группировки статистических данных

г) изучить качественные аспекты экономических явлений

Спецификация модели – это:

Варианты ответов:

а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров

в) сбор необходимой статистической информации

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа

Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

Варианты ответов:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования

б) оценка параметров построения модели

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа

Верификация модели – это:

Варианты ответов:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели

в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров

г) анализ изучаемого экономического явления

Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:

Варианты ответов:

а) временными данными

б) пространственными данными

Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

Варианты ответов:

а) эндогенная переменная

б) фактор

в) результат

г) экзогенная переменная

Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p: Определите класс модели и вид переменных модели:

Варианты ответов:

а) регрессионная модель с одним уравнением эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная переменная – цена продуктов питания

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания

в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания

Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

Варианты ответов:

а) постановочный, априорный параметризация, информационный идентификация, верификация

б) постановочный, априорный, информационный параметризация, идентификация верификация

в) информационный, постановочный априорный, параметризация, верификация идентификация

Связь называется корреляционной:

Варианты ответов:

а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака

б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака т.е. определенное статистическое распределение

в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака

г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака

По аналитическому выражению различают связи:

Варианты ответов:

а) обратные

б) линейные

в) криволинейные

г) парные

Регрессионный анализ заключается в определении:

Варианты ответов:

а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения

б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи)

в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных

г) степени статистической связи между порядковыми переменными

Под частной корреляцией понимается:

Варианты ответов:

а) зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель

б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)

в) зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков

г) зависимость между качественными признаками

Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

Варианты ответов:

а) -0,973

б) 0,005

в) 1,111

г) 0,721

При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной:

Варианты ответов:

а) -0,975

б) 0,657

в) -0,111

г) 0,421

Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

Варианты ответов:

а) F-критерий Фишера

б) t-критерий Стъюдента

в) критерий Пирсона

г) критерий Дарбина-Уотсона

Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:

Варианты ответов:

а) отсутствие связи

б) наличие обратной корреляционной связи

в) наличие прямой корреляционной связи

г) наличие обратной функциональной связи

Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

Варианты ответов:

а) 0,822

б) -0,675

в) 0,576

г) 0,456

Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:

Варианты ответов:

а) несмещенными

б) гетерокедастичными

в) эффективными

г) состоятельными

В уравнении парной линейной регрессии параметр b означает:

Варианты ответов:

а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов

б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%

в) на какую величину в среднем изменится результативный признакy если переменную x увеличить на одну единицу измерения

г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x?

Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

Варианты ответов:

а) F-критерий Фишера

б) t-критерий Стъюдента

в) критерий Пирсона

г) критерий Дарбина-Уотсона

Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

Варианты ответов:

а) коэффициент регрессии

б) коэффициент детерминации

в) коэффициент корреляции

г) коэффициент эластичности

Частный коэффициент корреляции оценивает:

Варианты ответов:

а) тесноту связи между двумя переменными

б) тесноту связи между двумя переменными

в) тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов

Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием факторов

Варианты ответов:

а) 56,2

б) 75

в) 37,5

Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

Варианты ответов:

а) 1,501

б) -0,153

в) 0,861?

Системами эконометрических уравнений являются:

Варианты ответов:

а) системы одновременных уравнений

б) системы рекурсивных уравнений

в) системы нормальных уравнений

г) системы независимых уравнений

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней:

Варианты ответов:

а) эндогенная переменная одного уравнений находится в другом уравнении системы в качестве фактора

б) одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях – в правой части

в) каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных

МНК не позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров системы:

Варианты ответов:

а) рекурсивных уравнений

б) одновременных уравнений

в) независимых уравнений

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

Варианты ответов:

а) датируются предыдущими моментами времени

б) являются независимыми и определяются вне системы

в) являются зависимыми и определяются внутри системы

Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:

Варианты ответов:

а) результат

б) фактор

в) зависимая переменная, определяемая внутри системы

г) предопределенная переменная

Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель:

Варианты ответов:

а) сверхидентифицируема

б) неидентифицируема

в) идентифицируема

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:

Варианты ответов:

а) сверхидентифицируемой

б) неидентифицируемой

в) идентифицируемой